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中国管理科学

中国管理科学 ›› 2007, Vol. 15 ›› Issue (1): 16-20.

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定常风险偏好效用函数式及其参数确定问题

姜树元1, 姜青舫2   

  1. 1. 南京航空航天大学经济与管理学院, 江苏南京210016;
    2. 南京审计学院管理学院, 江苏南京210029
  • 收稿日期:2006-01-16 修回日期:2007-01-05 出版日期:2007-02-28 发布日期:2007-02-28
  • 作者简介:姜树元(1974- ),男(汉族),贵阳市人,南京航空航天大学经济与管理学院博士生,讲师,研究方向:效用理论、博弈论、金融数学.
  • 基金资助:

    国家自然科学基金资助项目(60572170);南京航空航天大学青年科学基金资助项目(Y0438-093)

The Functional Expressions of Utility Measured as Constant Risk Preference and Parameters Determination

JIANG Shu-yuan1, JIANG Qing-fang2   

  1. 1. School of Economics and Management, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 210016, China;
    2. Department of Management, Nanjing Audit University, Nanjing 210029, China
  • Received:2006-01-16 Revised:2007-01-05 Online:2007-02-28 Published:2007-02-28

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被引次数

38

摘要： 按von Neumann-Morgenstern期望效用理论建立风险偏好模型,构造一种关于未知效用度量的特殊函数方程,据此导出满足特定风险偏好性质的效用函数式,由于未知参数可严格确定,效用度量因此成了一种可按已知公式进行计算的问题。

关键词: 风险偏好, 函数方程, 效用函数

Abstract: This paper constitutes a model of risk preference by von Neumann-Morgenstern expected utility theory,and obtains special functional equation on unknown utility measure. Solving the special functional equation derives the calculable expressions of utility function. As the unknown parameters of the expressions can be determined,measuring utility is a simple calculation by known formulas.

Key words: risk preference, functional equation, utility function

中图分类号: