投资项目集合选择问题的非线性规划模型与解法研究

中国管理科学 ›› 2008, Vol. 20 ›› Issue (6): 82-86.

投资项目集合选择问题的非线性规划模型与解法研究

解百臣, 吴育华, 杨顺元

天津大学管理学院, 天津 300072

收稿日期:2008-08-23 修回日期:2008-11-17 出版日期:2008-12-31 发布日期:2008-08-20
作者简介:吴育华(1944- ),男(汉族),上海人,天津大学管理学院,博导,中国运筹学会副理事长,研究方向:冲突分析.
基金资助:
国家自然科学基金资助项目(70871085);天津大学青年教师培养基金(TJU-YFF-08B09)

On the Non-Linear Programming Model of the Investment Portfolio Selection Problem

XIE Bai-chen, WU Yu-hua, YANG Shun-yuan

Management School, Tianjin University, Tianjin 300072, China

Received:2008-08-23 Revised:2008-11-17 Online:2008-12-31 Published:2008-08-20

摘要/Abstract

摘要： 基于项目集合选择问题的定义,给出了项目集合选择问题求解的一般步骤。依据投资方案组合选择问题的非线性特性,构建了投资项目集合选择问题的非线性规划模型,在此模型的基础上提出了基于外点法求解此类问题的改进贪婪搜索算法。研究了采用surrogate松弛模型确定初始点和运用改进的贪婪算法搜索最优解的具体实现方法,给出了实现算法的具体步骤。

关键词: 投资项目集合选择, 非线性, surrogate松弛模型, 改进的贪婪搜索算法

Abstract: Based on the conception of subset selection problem,the general processes for solving the problem are given.As the investment portfolio selection problem is of non-linear feature,an aimed model of the investment port folioselection problem is formulated.Therefore,an exterior point heuristic algorithm is constructed,the surrogate model aimed to deter mine original point and the advanced greedy search algorithm aimed to obtain optimal point are put forward,and the whole processes of the algorithm are addressed.

Key words: investment portfolio selection, non-linear, surrogate model, advanced greedy search algorithm

中图分类号:

C931

解百臣, 吴育华, 杨顺元. 投资项目集合选择问题的非线性规划模型与解法研究[J]. 中国管理科学, 2008, 20(6): 82-86.

XIE Bai-chen, WU Yu-hua, YANG Shun-yuan. On the Non-Linear Programming Model of the Investment Portfolio Selection Problem[J]. Chinese Journal of Management Science, 2008, 20(6): 82-86.

[1]	马勇,刘晓君,胡荣才. 通胀预期、通胀预测误差与股票收益的非线性动态效应[J]. 中国管理科学, 2023, 31(8): 61-70.
[2]	张莉莉, 杨文文, 罗冠聪. 面向时间优化的“任务-人员”匹配逆最优值方法：以石化设备抢修为例[J]. 中国管理科学, 2023, 31(6): 276-286.
[3]	李德昌, 杨华龙, 宋巍, 郑建风. 考虑船舶速度偏差的集装箱班轮运输货运收益鲁棒优化[J]. 中国管理科学, 2023, 31(4): 151-160.
[4]	戢守峰, 刘红玉, 赵鹏云, 戢婷婷. 基于PI的企业动态库存补货模型与算法[J]. 中国管理科学, 2023, 31(2): 205-214.
[5]	贺俊, 韩汶衍, 毕功兵. 直接融资结构对经济发展的非线性影响[J]. 中国管理科学, 2023, 31(1): 47-55.
[6]	董乾东, 李敏. 考虑不同碳排放处理模式的动态供应商选择及采购批量问题研究[J]. 中国管理科学, 2022, 30(8): 106-116.
[7]	赵泉午, 姚珍珍, 林娅. 面向新零售的生鲜连锁企业城市配送网络优化研究[J]. 中国管理科学, 2021, 29(9): 168-179.
[8]	李爱忠, 任若恩, 董纪昌. 金融网络风险下多因子矩阵回归的资产组合与定价[J]. 中国管理科学, 2021, 29(6): 1-9.
[9]	翟东升, 李梦洋, 何喜军, 徐硕. 非线性技术演化条件下的专利研发投资决策研究[J]. 中国管理科学, 2021, 29(12): 168-178.
[10]	邓春生. 基于非线性系统稳定性理论的P2P网络借贷三方演化博弈分析[J]. 中国管理科学, 2021, 29(11): 134-145.
[11]	陆晓琴, 冯玲, 丁剑平. 汇率货币模型的非线性协整关系检验——基于深度GRU神经网络[J]. 中国管理科学, 2020, 28(5): 1-13.
[12]	胡鸿韬, 边迎迎, 郭书源, 王帅安, 严伟. 考虑定价和需求关系的供应链网络优化研究[J]. 中国管理科学, 2020, 28(10): 165-171.
[13]	张敏, 余乐安, 刘凤根. 生猪产业链价格的区制转移与非线性动态调整行为研究[J]. 中国管理科学, 2020, 28(1): 45-56.
[14]	马超群, 徐光鲁, 刘伟, 贾钰, 赵新伟. 询价制度改革、知情交易者概率与IPO溢价[J]. 中国管理科学, 2018, 26(8): 1-12.
[15]	赵钊. 高维条件协方差矩阵的非线性压缩估计及其在构建最优投资组合中的应用[J]. 中国管理科学, 2017, 25(8): 46-57.