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中国管理科学 ›› 1995, Vol. ›› Issue (4): 27-32.

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证券组合优化问题探讨

孙富   

  1. 中国农业银行长春管理干部学院 130012
  • 收稿日期:1995-08-09 出版日期:1995-12-28 发布日期:2012-03-06

  • Received:1995-08-09 Online:1995-12-28 Published:2012-03-06

摘要: 本文讨论了两种证券和三种证券组合优化公式,提出一种比较简单、精确的确定证券投资最佳比例,使证券组合的总风险最小的计算方法。

关键词: 组合, 优化, 风险, 拉格朗日乘数法, 海森矩阵