一类结合Outlier分析的单变量ARIMA模型在股票市场中的应用

中国管理科学 ›› 1998, Vol. ›› Issue (1): 10-15.

一类结合Outlier分析的单变量ARIMA模型在股票市场中的应用

曹韫建

上海理工大学商学院, 上海 200093

收稿日期:1997-11-10 出版日期:1998-03-28 发布日期:2012-03-06

A Univariate ARIMA Model with Outlier Analysis Applied in Stock Market

Cao Yunjian

College of Commerce, USST, Shanghai

Received:1997-11-10 Online:1998-03-28 Published:2012-03-06

摘要/Abstract

摘要： 本文通过对当前广泛使用的经济时间序列预测方法的分析比较,针对如股票价格这一类易受到大量外部因素影响且难以通过多变量建模分析的经济现象,采用了单变量ARIMA模型并结合Outlier分析的方法。实证分析表明了此方法具有良好的效果。

关键词: 时间序列, 预测, 单变量, ARIMA, Outlier, 分析, 股票价格

Abstract: By the comparison with several economic forecasting methods,this paper adopts univariate ARIMA model and outlier analysis on some economic data,such as stock price,which is effected easily by outside factors and cannot be analyzed by multivariate model. The positive analysis represents its good performance.

Key words: Time series, forecast, univariate ARIMA, outlier analysis, stock price

曹韫建. 一类结合Outlier分析的单变量ARIMA模型在股票市场中的应用[J]. 中国管理科学, 1998, (1): 10-15.

Cao Yunjian. A Univariate ARIMA Model with Outlier Analysis Applied in Stock Market[J]. Chinese Journal of Management Science, 1998, (1): 10-15.

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