代理证券相对有效性

中国管理科学 ›› 1999, Vol. ›› Issue (1): 7-12.

代理证券相对有效性

陈收

湖南大学国际商学院湖南长沙 410082

收稿日期:1998-07-06 出版日期:1999-03-28 发布日期:2012-03-06
基金资助:
国家社会科学基金(97BJB006)

Relative Efficiency of Proxy of the Efficient Portfolio

Chen Shou

International Business School, Hunan University, Changsha

Received:1998-07-06 Online:1999-03-28 Published:2012-03-06

摘要/Abstract

摘要： 分析了具有特定的期望收益率向量R与风险因子向量β截面关系的代理证券组合边界,进而研究了代理证券组合边界与有效证券组合边界的差异以及代理证券相对有效度。

关键词: 有效证券组合, 有效边界, 代理证券, R-β截面关系, 相对有效度

Abstract: Through analysing the frontier of proxy for the efficient portfolio with the special R-β ficross-section, the variance between the frontier of the proxy and the efficient frontier are discussed. Further, the relative efficiency of the proxy is investigated.

Key words: efficient portfolio, efficient frontier, proxy, R-β cross-section, relative efficiency

陈收. 代理证券相对有效性[J]. 中国管理科学, 1999, (1): 7-12.

Chen Shou. Relative Efficiency of Proxy of the Efficient Portfolio[J]. Chinese Journal of Management Science, 1999, (1): 7-12.

[1]	齐岳, 廖科智. 商品金融化背景下商品期货的多样化收益研究[J]. 中国管理科学, 2021, 29(6): 10-22.
[2]	顾婧, 周宗放. 基于风险项目价值的风险投资最优中止时机研究[J]. 中国管理科学, 2009, 17(5): 120-126.
[3]	李宏杰. 机会约束下的含有资本结构因子和交易成本的均值-VaR投资组合模型[J]. 中国管理科学, 2008, 16(3): 31-36.
[4]	姚海祥, 李仲飞. 限制最大损失时的证券投资组合模型及有效边界解析表达式[J]. 中国管理科学, 2008, 16(3): 23-30.
[5]	李宏杰. 具有资本结构因子和交易成本的证券组合投资模型[J]. 中国管理科学, 2007, 15(3): 14-18.
[6]	迟国泰, 姜大治, 奚扬, 林建华. 基于VaR收益率约束的贷款组合优化决策模型[J]. 中国管理科学, 2002, (6): 1-7.
[7]	陈收, 邓小铁, 汪寿阳, 刘卫国. 资本结构变化对组合投资有效边界的影响[J]. 中国管理科学, 2001, (1): 6-11.