求解证券组合最优权重的几何方法

中国管理科学 ›› 2000, Vol. ›› Issue (3): 21-26.

求解证券组合最优权重的几何方法

屠新曙, 王键

湘潭大学管理学院, 湖南411105

收稿日期:1999-11-20 出版日期:2000-09-28 发布日期:2012-03-06
基金资助:
教育部人文社科“九五”规划专项资助课题(99JD790006);湖南省软科学资助项目(99ZRY1009)

A Geometric Approach to Solving Optimal Weights of Portfolio

TU Xin-shu, WANG Jian

Administration School, Xiangtan University, Xiangtan 411105, China

Received:1999-11-20 Online:2000-09-28 Published:2012-03-06

摘要/Abstract

摘要： 本文通过建立无非负约束和有非负约束条件下证券组合的临界线方程,分别给出了求解允许卖空与限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法。这种方法既可求解给定收益下的证券组合投资最优权重,又可求解给定风险条件下的证券组合投资最优权重。

关键词: 非负约束, 证券组合, 临界线, 最优权重

Abstract: In this paper, by setting up a critical line equation of portfolio investment without or within non-negative restriction, we advance a method to find out the optimal weight of portfolio investment, whether yield or risk is given.

Key words: non-negative restriction, portfolio investment, critical line, optimal weight

中图分类号:

F224
O224

屠新曙, 王键. 求解证券组合最优权重的几何方法[J]. 中国管理科学, 2000, (3): 21-26.

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