基于风险计量指标的证券组合投资的数学模型及其应用

中国管理科学 ›› 2001, Vol. ›› Issue (3): 6-12.

基于风险计量指标的证券组合投资的数学模型及其应用

沈小春¹, 谢敦礼²

1. 浙江证券有限责任公司, 浙江杭州310006;
2. 浙江大学管理学院, 浙江杭州310028

收稿日期:2000-12-22 出版日期:2001-06-28 发布日期:2012-03-06

Mathematical Model for Security Portfolio based on Risk Measure Index and Practical Example

SHEN Xiao-chun¹, XIE Dun-li²

1. Zhejiang Security Co., Ltd, Hangzhou 310006, China;
2. Management School, Zhejiang University, Hangzhou 310028, China

Received:2000-12-22 Online:2001-06-28 Published:2012-03-06

摘要/Abstract

摘要： 本文建立的证券组合投资的数学模型采用风险系数β作为控制证券投资风险的参数,其经济意义明确,实用性强。该模型应用于证券组合投资,效果明显,操作方便。

关键词: 证券组合投资, 风险控制, 数学模型

Abstract: This article constructed a mathematical model,and concluded that the economic meaning was definite and practical if we used risk coefficient β to control the risk of security portfolio.The model could be applied to security portfolio,which was convenient in practice.

Key words: security portfolio, mathematical model, risk control

中图分类号:

C931:F224

沈小春, 谢敦礼. 基于风险计量指标的证券组合投资的数学模型及其应用[J]. 中国管理科学, 2001, (3): 6-12.

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