多阶段资产投资的动态规划决策模型

中国管理科学 ›› 2001, Vol. ›› Issue (3): 55-61.

多阶段资产投资的动态规划决策模型

宿洁, 刘家壮

山东大学数学院, 山东济南250100

收稿日期:2000-07-17 出版日期:2001-06-28 发布日期:2012-03-06
基金资助:
国家自然科学基金资助项目(79790130)

A Model of Multi-Period Assets Investment

SU Jie, LIU Jia-zhuang

Mathematical Institute, Shandong University, Jinan 250100, China

Received:2000-07-17 Online:2001-06-28 Published:2012-03-06

摘要/Abstract

摘要： 本文针对多阶段资产投资问题,给出了在满足一定的风险承受能力情况下的、以最终的总收益尽可能大为决策目标的资产投资组合问题的一个多阶段动态规划决策模型,从中可以求得多阶段投资的整休最优投资组合。继而讨论了其与单阶段投资模型的关系。最后把模型转化为线性动态规划模型。

关键词: 多阶段资产投资, 投资阶段, 收益, 风险, 动态规划

Abstract: This paper sets up a dynamic programming model of the multi-period assets investment,with maximizing the final total return under the upper bound of the risk.From the model,we can attain the real combination in each period of the optimal multi-period investment.

Key words: multi-period assets investment, investment period, return, risk, dynamic programming

中图分类号:

C931:O224

宿洁, 刘家壮. 多阶段资产投资的动态规划决策模型[J]. 中国管理科学, 2001, (3): 55-61.

SU Jie, LIU Jia-zhuang. A Model of Multi-Period Assets Investment[J]. Chinese Journal of Management Science, 2001, (3): 55-61.

[1]	黄苒,胡丽琴,李梦圆. 专有关系投资、议价力与企业违约风险[J]. 中国管理科学, 2024, 32(9): 11-23.
[2]	张艳芬,徐琪,孙中苗. 供应商竞争下考虑道德风险的平台供应链最优动态激励契约[J]. 中国管理科学, 2024, 32(9): 160-170.
[3]	兰建义,时启超,冯中伟,赫蒙蒙. 生鲜电商供应链企业社会责任分担策略选择研究[J]. 中国管理科学, 2024, 32(9): 201-213.
[4]	王正新,吴心思,刘俊. 企业风险水平与对外直接投资区位选择[J]. 中国管理科学, 2024, 32(9): 323-334.
[5]	李建莹,刘维奇,原东良. 企业社会责任与股价极端波动风险[J]. 中国管理科学, 2024, 32(8): 15-24.
[6]	蔺康康,刘新民,王垒. 考虑异质性策略消费者等待时间的产品定价换代策略研究[J]. 中国管理科学, 2024, 32(8): 204-213.
[7]	倪宣明,郑田田,赵慧敏,武康平. 基于最优异质收益率因子的资产定价研究[J]. 中国管理科学, 2024, 32(8): 50-60.
[8]	廖朴,杨弘琦,黄新宇. 健康风险下居民人身保险最优配置方案研究[J]. 中国管理科学, 2024, 32(8): 61-73.
[9]	陶毅,杨锐思,林强,王帆. 考虑竞争与风险规避行为的电商供应链融资与定价决策模型[J]. 中国管理科学, 2024, 32(7): 190-200.
[10]	初梓豪,徐哲,刘东宁. 带有活动重叠的随机调度问题建模与算法研究[J]. 中国管理科学, 2024, 32(7): 84-94.
[11]	张磊,叶鑫. 考虑风险态度和自信行为的应急响应等级决策方法[J]. 中国管理科学, 2024, 32(6): 120-128.
[12]	何汉,李思呈. 基于有向复杂网络的担保圈违约风险传染建模研究[J]. 中国管理科学, 2024, 32(6): 22-33.
[13]	丰景春,颜雅琦,张可,胡岱松. 企业收益最大化下大江大河水环境治理项目组合鲁棒优化模型[J]. 中国管理科学, 2024, 32(6): 323-334.
[14]	苏春,刘星. 家族董事席位超额控制会影响企业风险承担吗？[J]. 中国管理科学, 2024, 32(6): 34-45.
[15]	谢林利,凌爱凡. 权益极端尾部风险、杠杆率与公司债信用利差[J]. 中国管理科学, 2024, 32(5): 47-60.