摘要: 本文首先阐述了一种新型期权——上升敲出期权的涵义及其模型,提出了一种新的格法对其求解;然后推广到对双重障碍期权的求解;最后给出了实例分析和实证分析,验证了这种新的格法的有效性与快速收敛性。
中图分类号:
吴云, 何建敏. 上升敲出期权定价模型的求解方法研究[J]. 中国管理科学, 2002, (6): 23-26.
WU Yun, HE Jian-min. Stvdy on the Solutions of Up-Knock-out Option Pricing Model[J]. Chinese Journal of Management Science, 2002, (6): 23-26.