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中国管理科学

中国管理科学 ›› 2003, Vol. ›› Issue (4): 1-4.

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中国股市ST板块弱有效性检验

程希骏, 吴振翔, 周晖   

  1. 中国科学技术大学管理科学系 合肥 230026
  • 收稿日期:2002-07-16 修回日期:2003-06-30 出版日期:2003-08-28 发布日期:2012-03-06
  • 基金资助:
    安微省教育厅人文社科基金资助项目(2002JW098)

The Weak Validity Test of ST Portfolio in Chinese Stock Market

CHENG Xi-jun, WU Zhen-xiang, ZHOU Hui   

  1. Management Department, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China
  • Received:2002-07-16 Revised:2003-06-30 Online:2003-08-28 Published:2012-03-06

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摘要： 本文介绍了市场弱有效性检验方法,并对中国沪深股市的ST板块和股指做了实证检验。我们得到沪深指数和沪深ST板块的组合符合市场弱有效性,而有些个别ST股票未能通过检验。

关键词: ST板块, 市场弱有效性, 单位根检验, 方差比

Abstract: This paper introduces the weak validity test,and makes some empirical tests on the ST portfolio in Chinese stock market and some stock indices.We get the results that the stock indices and portfolio of ST pass the test,but some ST stocks can’t pass the test.

Key words: ST portfolio, weak validity of market, unit-root test, variance ratio

中图分类号: