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中国管理科学

中国管理科学 ›› 2004, Vol. ›› Issue (3): 44-47.

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因子模型在风险预算分析中的应用

杜本峰   

  1. 中国人民大学, 北京, 100872
  • 收稿日期:2003-10-08 修回日期:2004-04-12 出版日期:2004-06-28 发布日期:2012-03-07
  • 基金资助:
    国家社科基金资助项目(02BJT004)

Application of Factor Model in the Risk Budgeting Analysis

DU Ben-feng   

  1. Renmin University of China, Beijing 100872, China
  • Received:2003-10-08 Revised:2004-04-12 Online:2004-06-28 Published:2012-03-07

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摘要： 风险预算在国外正赢得学术界、养老基金和资产管理领域等许多方面的广泛关注,并认为是组合管理的一种创新。国内投资者日益认识到投资组合管理与风险控制的重要意义,并近乎成为他们的第一要务。本文利用因子模型,通过风险预算这一投资管理和风险控制技术与方法,讨论投资组合因子风险分解并进行实证分析。

关键词: 因子模型, 风险预算, 投资组合, 风险管理

Abstract: Risk budget is winning academic circle,pension fund and assets management field a lot of extensive concern abroad,and considered as a kind of innovation of portfolio management.Domestic investors realize the important meaning of portfolio risk control day by day,and it is close to the first important task.This paper passes the budget of the risk for n investment management and control technology of risk.We utilize the factor model to disuss the factor risk of investment portfolio and carry on the example analysis.

Key words: factor model, risk budget, investment portfolio, risk management

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