中国管理科学

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人机融合复杂社会系统研究

王红卫, 李珏, 刘建国, 樊瑛, 马靓, 霍红, 刘作仪, 丁烈云

2023 (7): 1-21. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2023.07.001

摘要 ( 2510 )

PDF(1642KB) ( 2537 )

新一轮科技革命的日益深入正在深刻地影响并改造着社会生活生产方式，社会系统正在演变成由人类社会空间、信息系统和客观物理环境耦合在一起的复杂系统，社会系统中的行动者、社会关系、社会结构与功能等正经历着深刻变化，人类正在步入人机融合为特征的全新社会形态。这种深刻变化使社会系统的认识、研究和治理均面临着重大挑战。本文首先从社会系统理论视角，阐述了人机融合复杂社会系统的定义，从社会构成主体与结构、沟通方式与沟通媒介和社会分化与演化等方面分析了人机融合复杂社会系统的独特内涵。在此基础上，提出了人机融合复杂社会系统研究亟需解决的基础问题：(1)人机融合复杂社会系统中的人机协同；(2)人机融合环境下的社会网络；(3)人机融合复杂社会系统涌现机制与演化规律。最后，针对现有社会科学研究方法在解决复杂社会系统整体性问题中所面临的困境，提出了基于系统论的复杂社会系统研究范式。

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广义失望厌恶、下行风险与中国股票市场定价

陈国进, 刘元月, 陈凌凌, 赵向琴

2023 (7): 22-37. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1553

摘要 ( 539 )

PDF(1339KB) ( 1143 )

投资者对下行风险和上行风险的非对称偏好，特别是投资者失望厌恶对资产定价的影响，近年来受到广泛关注。本文在基于消费的资本资产定价模型(CCAPM)框架下引入投资者的广义失望厌恶，构建了包含广义失望厌恶的五因子资产定价模型(GDA五因子模型)，并以2006—2020年中国A股上市公司为样本进行了实证检验。研究发现：(1) GDA五因子在个股和资产组合层面被定价，且下行风险因子、市场波动率变化因子和波动率下行因子定价效果显著；(2) 与其他主流定价模型相比，GDA五因子模型能够更好地解释超额收益率在不同资产组合中的横截面变化；(3) GDA五因子模型也能够更好地解释A股市场的异象。因此，我国股票市场的横截面超额收益反映了对下行风险的定价，考虑投资者失望厌恶偏好有助于更好地理解我国股票市场的风险溢价和金融异象。

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混合所有制改革背景下的国有企业所有权结构选择：基于公益性职能的视角

陈其安, 张国宏, 赵旭

2023 (7): 38-49. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.2349

摘要 ( 326 )

PDF(1064KB) ( 854 )

所有权结构选择是国有企业混合所有制改革面临的首要问题。本文首先构建数学模型从理论上揭示混合所有制改革背景下国有企业公益性职能与所有权结构之间的内在关系，然后选取2010-2018年期间的国有上市公司样本对国有企业公益性职能与所有权结构之间的关系进行实证检验。研究结果表明，在保持国有属性不变的条件下，低公益性国有企业应该引入不实质性参与公司治理的非国资大股东和中小股东参与混合所有制改革，承担较高公益性职能的国有企业应该选择国资股东、实质性参与公司治理的非国资大股东和中小股东共同持股的均衡所有权结构，具有很高公益性职能的国有企业应该国有独资经营。本文研究结果为国有企业混合所有制改革过程中的所有权结构选择和优化提供了理论依据和实践证据。

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金融强监管、影子银行与银行系统性风险

赵静, 郭晔

2023 (7): 50-59. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.0222

摘要 ( 377 )

PDF(1084KB) ( 1080 )

在影子银行导致金融机构间跨部门合作日益紧密的形势下，我国2017年以来出台的一系列“强监管”政策能否降低系统性风险，是关乎维护金融稳定的重要现实问题。为此，本文将银行、信托、证券和保险公司纳入统一的框架，使用广义分位数回归框架下的单指数模型(Single Index Model, SIM)构建我国金融机构间的联系网络，据此测度系统性风险；并分析“强监管”政策对银行系统性风险的影响及其作用机制。结果表明：影子银行显著提高了银行系统性风险；“强监管”政策的实施有助于降低银行系统性风险，发挥了一定的“去通道”作用；“强监管”政策主要通过遏制影子银行的快速增长和削弱影子银行投资中对其他金融机构的依赖，从而降低银行系统性风险。

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多维无套利约束的非参数期权定价

李庆, 葛翔宇, 向秀莉

2023 (7): 60-67. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.0239

摘要 ( 213 )

PDF(1211KB) ( 602 )

基于现有无套利约束的非参数期权定价模型仅考虑单个期限下行权价格的单因素无套利约束的情形，本文将拓展考虑行权期限、标的资产、波动率和无风险利率等多维因素的无套利约束的非参数期权定价模型。为破解多变量约束的非参数回归模型的求解难题，本文首先通过变量变换对多维约束非参数回归模型进行降维，将多维变量变换成单个变量，可同时实现多个期限合约的估计。然后，将带约束的非参数回归模型转化为二次规划优化模型，使用优化工具箱求解。最后，选取上证50ETF期权交易数据对比实证分析的结果表明，考虑多维无套利约束的非参数期权定价模型的定价效果更优。

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中国A股市场流动性冲击与股票回报率关系研究

康文津, 章康

2023 (7): 68-77. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.0447

摘要 ( 429 )

PDF(1014KB) ( 1271 )

本文重点分析了A股市场上流动性的变化(即流动性冲击)对股票未来期望收益率的影响。首先，本文发现，在分析A股市场上流动性冲击对股票收益率的影响时，应充分考虑与之同时发生的由于股票当期价格上升或下降造成的短期反转效应带来的抵消作用。也就是说，为了更好地测量流动性冲击对股票未来回报率的影响，应当构建经股票当期价格变化调整后的流动性冲击指标。在此基础上，本文发现，经调整后的流动性冲击对股票未来收益具有显著的预测能力。经调整后的流动性冲击越大的股票，在未来有着更高的预期收益率；而经调整后的流动性冲击越小的股票，未来则会产生更低的预期收益率。在控制A股市场上的主要定价因素的影响后，经调整后的流动性冲击指标对股票未来回报率的预测能力仍显著存在。进一步分析表明，在控制了换手率变化和波动率变化等与股票流动性相关的因素后，流动性冲击指标仍然能够显著地预测股票未来回报。

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经济政策不确定性与国际金融网络间的尾部风险传染研究

宫晓莉, 刘建民, 熊熊, 张维

2023 (7): 78-90. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.0849

摘要 ( 522 )

PDF(1646KB) ( 1149 )

全球疫情的冲击促使投资者更多地关注经济政策不确定性(EPU)与国际金融市场之间的尾部风险传导机制。本文从关联网络的视角构建了EPU与不同金融市场网络之间的风险溢出网络模型，以考察全球性股票市场、货币市场、外汇市场、债券市场及衍生品市场与EPU之间的尾部风险传染效应。研究结果表明，股票市场和衍生品市场是全球性尾部风险的源头，其波动会促使EPU攀升，加剧市场间的尾部风险溢出效应。随着各国资本账户的开放，外汇市场成为尾部风险传染的中间桥梁。国际尾部风险溢出网络分析表明，金融危机期间，市场间的风险联动性显著增强，形成了以EPU与外汇市场为枢纽，股票及衍生品市场为风险发源地的尾部风险传染路径。研究结论有助于在各国经济政策不确定的背景下全方位地防范金融市场风险传染，为保障国家金融安全提供新思路。

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私募基金市场融资缺口的形成机理与解决路径研究

倪宣明, 邱语宁, 赵慧敏

2023 (7): 91-102. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1619

摘要 ( 237 )

PDF(1987KB) ( 638 )

融资缺口一直是私募基金市场发展中无法忽视的实践问题。本文从合作博弈角度，基于Shapley值这一分配方式，构建模型对融资缺口的形成机理进行刻画并探讨相应的解决路径。研究发现，货币资本供给不足、目标企业需求不足以及配置低效是融资缺口的三大成因，供给不足具体表现为LP投资意愿较低，需求不足源于市场高质量企业数量少，配置低效则是GP能力不足所导致的供给需求不匹配。进一步地，本文给出了融资缺口成因的判别方法，针对不同成因，政府可以通过政府引导基金增加供给、税收优惠推动企业高质量发展、增强信息披露以提高GP识别能力等直接或间接手段，有效弥补市场融资缺口。推动企业高质量发展虽然是个缓慢的过程，但是有助于实现资本市场和企业发展的良性循环，促使科技成为经济发展的动力源泉。

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异质机构投资者持股与企业声誉——基于企业社会责任的中介效应检验

宋岩, 刘悦婷, 张鲁光

2023 (7): 103-114. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.0070

摘要 ( 443 )

PDF(1355KB) ( 1568 )

本文以2014-2018年沪深A股上市公司为研究对象, 运用因子分析法构建了企业声誉的评价体系，得出各个企业的声誉综合评分，并基于企业社会责任的视角讨论了异质机构投资者持股影响企业声誉的途径。基于相关数据的实证研究结果表明，机构投资者持股与企业声誉之间存在显著的线性相关关系，并证实了机构投资者持股通过企业社会责任的中介效应影响企业声誉的内在机理。区分机构投资者的独立程度进行分析，压力抵抗型机构投资者持股比压力敏感型机构投资者持股更能促进企业履行社会责任，建立良好企业声誉。

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知识产权保护下碳交易对再制造影响研究

夏西强, 路梦圆, 李飚

2023 (7): 115-125. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2232

摘要 ( 317 )

PDF(3490KB) ( 400 )

为分析知识产权保护下碳交易对再制造的影响，基于碳交易构建两种再制造模式(原始制造商外包和授权)的博弈模型。基于博弈模型的最优解，首先剖析碳交易对原始制造商和再制造商制造/再制造决策的影响；其次，分析碳交易对社会福利(包括两种产品制造商利润、环境影响、消费者剩余和社会剩余)的影响。主要结论如下：(1)当单位再制造产品的碳排放与新产品相比较小时，碳交易可以有效提高废旧产品回收率和再制造产品销售量；但碳交易并不总是对两种产品制造商有利，只有当碳交易价格大于某一阈值时，碳交易才会增加两种产品制造商利润。(2)在碳交易下，再制造授权时，原始制造商通过降低单位授权费用增加自己的利润；再制造外包时，原始制造商通过提高单位外包费用和降低再制造产品单位零售价格来增加自己的利润。(3)原始制造商始终倾向于选择外包再制造模式；当消费者偏好和废旧产品回收规模参数满足一定条件时，再制造商才偏好于外包再制造模式。(4)外包再制造模式下消费者剩余和社会剩余较大；当单位再制造产品的碳排放与新产品之比较小时，外包再制造模式对环境影响较小。

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股指期货交易政策、投资者行为与市场质量

刘慕涵, 熊熊

2023 (7): 126-139. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1621

摘要 ( 270 )

PDF(2661KB) ( 450 )

本文研究了在股指期货市场交易政策逐渐松绑这一背景下，投资者股指期货交易行为和股票市场质量的变化特点，以及投资者行为与市场波动性、流动性的相互关系。通过描述性统计、差异性检验和回归检验等方法发现：股指期货交易政策越宽松，投资者长期交易(套期保值)越多、隔夜交易(投机交易)越少，市场整体层面越活跃；股指期货交易越活跃，股票市场波动性越强，随着政策的放松其对波动性的抑制作用有所增强；流动性与股指期货整体活跃程度之间存在“交易转移效应”，与套期保值活跃程度之间存在“增量效应”。综合上述结果，交易政策对投资者越具有吸引力，股指期货越易于发挥其应有作用和基本功能、改善股票市场质量。

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考虑资金运营方式的中国商业银行经营效率分析

王美强, 常梅

2023 (7): 140-152. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.0590

摘要 ( 290 )

PDF(1374KB) ( 292 )

为合理测度中国商业银行经营效率，把银行经营过程划分为资金筹集、资金配置和盈利三个子阶段，并将盈利阶段划分为放贷和投资两个并联的子阶段；然后，构建了一个考虑非期望产出的嵌套并联结构三阶段动态SBM-DEA模型，并将其用于测算我国25家商业银行2015-2019年间的多时期经营效率和各年份经营效率；最后，在效率测度的基础上，对2015-2019年25家商业银行的整体经营情况、效率变化态势及效率影响因素进行深入的分析，得到如下主要结论：(1)约70%的样本银行整体经营效率低于平均水平，银行整体经营效率DEA无效的原因主要来源于资金筹集和盈利两个子阶段，国有商业银行的资金筹集效率显著高于股份制商业银行和城市商业银行，但盈利效率在三类银行中最低，而城市商业银行与国有商业银行正好相反。(2)银行的投资效率显著高于放贷效率，但两者间具有显著的正相关性关系。(3)整个评价期内，我国商业银行的整体经营效率总体上呈下降态势，但各子阶段效率变化趋势不一。(4)除评价指标外，资产收益率和资产规模对银行整体经营效率具有显著的正向影响，而资本充足率与手续费和佣金支出对银行整体经营效率具有显著的负向影响。

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扶贫领域中权力寻租行为的政府监督策略与晋升机制研究

高雨薇, 聂腾飞, 杜少甫

2023 (7): 153-161. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.0167

摘要 ( 236 )

PDF(1321KB) ( 613 )

扶贫领域中的权力寻租问题不仅会给国家财政资金造成巨大的损失，也会影响政府在公众心目中的公信力，因此该问题是一个值得关注和研究的重要议题。本文考虑村干部获取扶贫资金后分配给村民时可能存在寻租空间和监督疏漏，而政府会监督村干部以防其攫取私利，当村干部拥有关于其自身类型(寻租或不寻租)和关于村民的真实情况(真贫困户或假贫困户)的二维私人信息时，通过建立一个博弈模型来研究村民向村干部提供租金的策略、村干部的权力寻租概率以及政府效用。研究结果表明，村民的竞租策略会影响村干部的寻租概率，随着政府监督力度的加强，村民提供较高的租金仍会导致村干部寻租概率上升；而当配以本文提出的评分晋升机制后，即使村民提供较高的租金也会有效降低村干部的寻租概率。除此之外，本文还为政府应该如何设定最优监督力度提供了一些有效建议。

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O2O模式中线上零售商定价与CSR投入策略

黄鹤, 丁静, 池毅

2023 (7): 162-172. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1358

摘要 ( 312 )

PDF(1643KB) ( 647 )

O2O模式是近年来电商运营管理领域的热点问题。针对O2O模式中线上零售商的定价及企业社会责任(corporate social responsibility, CSR)投入策略，考虑由制造商与拥有线下体验店的线上零售商构成的系统，构建消费者预期效用函数，建立两阶段动态博弈模型。分析制造商与线上零售商的最优定价与CSR投入策略，考察CSR投入对消费者购买行为、供需双方定价策略与利润的影响。研究发现：CSR投入有利于提升线上零售商和整合系统的利润，即线上零售商会有动机选择CSR投入策略；CSR投入会导致部分消费者发生渠道迁移行为以及产品需求的降低和产品零售价格的提高，即消费者要为线上零售商CSR行为支付额外的溢价；最后，从制造商的角度，线上零售商的CSR投入策略会给制造商带来负外部性，并激励制造商实施低价策略来降低产品批发价格。

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基于零售商公平偏好的联合碳减排与低碳宣传微分对策研究

姜跃, 韩水华, 赵洋

2023 (7): 173-182. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1302

摘要 ( 300 )

PDF(1095KB) ( 593 )

在低碳经济下，零售商的促销和公平偏好会影响制造商的决策，同时考虑到碳减排的多周期性和动态性，引入时间因素，把零售商的促销和公平偏好引入到供应链减排的微分博弈模型中，构建了一个由制造商和具有公平偏好的零售商组成的供应链减排微分博弈模型，比较分析了分散决策和集中决策两种情况下的供应链的最佳策略。研究发现，随着时间的变化，产品的碳减排量逐步上升，但是上升的速度越来越慢，并且逐步趋于稳定；同时还发现，零售商的公平偏好存在一临界点，当零售商的公平偏好小于该值时，集中决策时零售商的促销努力程度大于分散决策；当零售商的公平偏好大于该值时，分散决策时零售商的促销努力程度大于集中决策。本文所得结论可以为制造商和零售商的决策提供理论依据。

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损失规避和资金约束下考虑促销的供应链协调

代建生, 李玲

2023 (7): 183-193. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.0513

摘要 ( 255 )

PDF(1907KB) ( 617 )

商业信用不能解决促销资金短缺问题。在零售商不能获得银行贷款的背景下，本文考虑供应链的契约协调问题，其中零售商具有损失规避偏好、面临资金短缺、并实施促销努力，供需双方采用商业信用、促销成本分担和收益共享契约来协调供应链。在前景理论框架下，本文构建了基于预期的损失规避效用模型，刻画了不同初始资金状况下零售商的订购和促销策略，设计了三类协调契约，并探讨了损失规避偏好、初始资金状况和融资利率对运营策略及协调契约的影响。研究表明：①给定收益共享比例，损失规避度越高，批发价格就应设定得越低，而促销成本分担比例应设定得越高。②零售商的初始资金越小，能协调供应链的契约种类反而越多；但无论初始资金状况如何，总存在契约机制可以协调供应链。③初始资金不影响契约参数的关系，但影响协调契约的可行域；损失规避对协调契约的可行域以及参数之间的函数关系都有重要影响；利率在零售商使用延迟支付政策下影响契约参数设计，利率越大，批发价格越高。

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国际板与经济增长：来自新兴市场国家的证据

罗晓芸, 易荣华

2023 (7): 194-201. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1078

摘要 ( 212 )

PDF(3212KB) ( 187 )

基于22个新兴市场国家1990-2019年的数据，采用多期DID方法检验事实开放与法规开放的经济增长净效应，发现两者的净效应均为正，而事实开放的净效应更大更显著。根据16个开放国2002-2019年的数据，构建动态非平衡面板模型来检验国际板市场发展与经济增长的关系，并分析资本账户自由化在此过程中的作用。发现：国际板市场的发展对东道国经济增长具有显著正向影响，资本账户自由化对国际板与经济增长之间的影响关系具有显著的正向调节效应。

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政企农协同治理农业面源污染的演化博弈分析

何奇龙, 唐娟红, 罗兴, 王先甲

2023 (7): 202-213. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2022.1319

摘要 ( 360 )

PDF(2181KB) ( 867 )

为破解农业面源污染治理困境，探索政企农协同治理模式，本文构建地方政府、农业企业、农户的三方演化博弈模型，研究地方政府通过经济激励或行政处罚作用于农业企业，农业企业借助产业链主导优势，通过农产品分级收购和绿色溢价返还等方式倒逼农户绿色生产的内在机理，以及协同治理成为演化稳定均衡的条件。研究表明：①适度的经济激励既能保证地方政府环境规制的持续推进，又有利于激发农企的主导治理行为；②降低农企的主导治理成本、提高农企对主导治理带来的长期环境收益的重视度有利于农企积极主导；③绿色溢价最优返还比例存在某临界值，只有当返还比例大于该临界值时，农户才倾向于绿色生产，且没有农企主导时需要给予农户更高的绿色溢价返还比例，才能激励农户绿色生产；④三方博弈主体的成本收益比满足一定条件时，系统将演化稳定于理想的均衡状态(1，1，1)。通过对政企农三方协同机理分析，为构建农业面源污染多元共管共治新模式提供理论依据和政策支持。

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效率公平防溢并重的多交叉口协调控制

乔健, 陈梦甜, 何梦莹, 陈炘钧

2023 (7): 214-226. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2022.2051

摘要 ( 186 )

PDF(7048KB) ( 312 )

在网络交通控制中，效率公平防溢并重仍然是个开放问题。本文采用模糊逻辑、遗传算法和多Agent系统结合的规则驱动方法构建了效率公平防溢并重的多交叉口协调控制模型，其中每个交叉口的交通信号由一个Agent控制，每个Agent包含四个功能模块：信息集散模块负责收发本地和相邻交叉口的交通状况信息，相位选择模块负责选择下一个通行相位，时长计算模块负责为下一个通行相位计算绿灯时间，决策优化模块负责优化相位选择模块的通行紧急度模糊推理机和时长计算模块的绿灯时间模糊推理机的模糊规则和隶属函数。实验结果表明，优化上述模糊推理机能显著提升模型性能，效率公平并重的独立控制比定时控制和感应控制更高效更公平，效率公平防溢并重的协调控制不仅比独立控制更高效更公平，而且能有效防止发生车辆回溢，同时还能使网络交通流量向分布更加均衡的方向发展。

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技术垄断条件下关键核心技术合作创新的演化稳定策略研究

晏文隽, 王小雪, 李德鸿, 郭菊娥

2023 (7): 227-236. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2022.0474

摘要 ( 302 )

PDF(3596KB) ( 356 )

合作创新是突破关键核心技术受制于人的有效途径。为此，根据技术需求企业投资、研发主体努力和技术垄断者提价与否的行为选择，构建三方演化博弈模型，分析了技术垄断条件下合作创新行为的演化规律及外部融资模式的异质性影响机制。研究结果表明：技术外购成本和研发成功收益对企业投资合作创新意愿具有门槛效应；研发成功的预期增收对研发主体策略的影响呈现倒U型；技术自有会打破技术垄断者提价策略的演化稳定。当企业自有资金不足时，债权融资会减缓形成积极合作创新演化稳定策略，股权融资在让利条件下能促进形成积极合作创新演化稳定策略；仅股权融资能抑制形成消极合作创新演化稳定策略。

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心理阈值协同视角下群体评价数据客观优化方法及验证分析

周莹, 易平涛, 王露, 董乾坤

2023 (7): 237-245. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1775

摘要 ( 233 )

PDF(1142KB) ( 603 )

面向群体评价中存在的心理阈值差异问题，提出一种心理阈值协同视角下的主观评价数据客观优化方法。首先，对评价者全局与局部心理阈值进行介绍并构建心理阈值贴近协同模型，从稳定性优胜值、稳定性优胜度、趋近真值优胜值和趋近真值优胜度等方面给出模型的有效性测度方法。然后，运用随机模拟算法验证本文方法的有效性并为其选取更为适配的信息集结算子，进一步分析了不同境景下方法有效性的变化趋势。最后，通过应急管理水平群体评价算例对上述研究内容进行求解和可行性说明。本文方法可用于存在群体心理阈值差异的评价问题快速求解，在引导评价相关者制定更为科学的评价流程的同时可得到相对高质量的群体评价数据信息。

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考虑信息情感和环境噪音的舆情与抢购链式危机演化规律

王治莹, 赵宏丽, 聂慧芳

2023 (7): 246-255. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.2389

摘要 ( 239 )

PDF(1524KB) ( 522 )

针对当前研究较少考虑到信息情感和环境噪音对舆情与抢购链式危机演化影响的现状，本文构建了考虑噪音异质情感倾向的链式危机演化模型并研究其演化规律。首先，采用多案例研究，从属性层次构造该链式危机的结构化描述及其与系统建模研究的关联关系，并提炼环境属性影响下该链式危机演进机理的规范性表达；其次，拓展噪音异质有界信任模型刻画环境属性中信息情感和环境噪音对参与者决策的影响，同时借鉴传染病模型构建链式危机的演化模型，推导信息情感和环境噪音对链式危机演化再生数和平衡点稳定性的影响；最后，以2020年新冠疫情中舆情与抢购链式危机为例验证模型的有效性，并考察信息情感和环境噪音对该链式危机演化过程的影响。

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考虑预测准确性的快时尚产品两阶段订货策略研究

胡海清, Pandu RTadikamalla

2023 (7): 256-265. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.1339

摘要 ( 383 )

PDF(1347KB) ( 345 )

以销售季仅有一次补货机会的线上快时尚产品为研究对象，通过更新需求估计区间将再订货时间对需求预测准确性的影响整合到两阶段订货模型中。以两阶段利润最大化为目标确定首次订货量与再订货量，受第一阶段期末是否有存货的影响，存在第一阶段利润最大化和两阶段联合利润最大化两种确定首次订货量的策略。当第一阶段期末无存货时，第一阶段利润最大化策略更有优势。从总期望利润来看，当第一阶段的批发价格超过第二阶段批发价格一定量后，第一阶段利润最大化策略更有优势，否则，两阶段联合利润最大化策略更占优势。考虑时尚产品的需求不确定性高、第一阶段期末存货可以在第二阶段销售的现实，提出以第一阶段成本最小化和最大化满足第一阶段需求为目标确定首次订货量的订货策略。考虑到不同订货策略的优劣受再订货时间的影响，给出了基于实际利润选择最优订货策略的步骤。实验发现，与单阶段库存模型和不考虑需求预测准确性动态变化的线下快时尚产品的两阶段订货策略相比，考虑需求预测准确性的两阶段订货模型的利润分别提升76%和300%以上。一般情况下，采用两阶段联合利润最大化的订货策略更具有优势，但当预测精度较低时，应采用更保守策略的确定首次订货量。

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研发结果不确定时制造商的横向技术授权策略研究

王伟, 黄照旺, 丁黎黎, 张文思

2023 (7): 266-275. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.1870

摘要 ( 232 )

PDF(1669KB) ( 500 )

在由一个研发型制造商、一个非研发型制造商和一个零售商构成的二级供应链中，研发型制造商向非研发型制造商进行技术授权并收取技术许可费，考虑研发结果的不确定性，研究了研发型制造商的最优技术授权策略选择(包括基于特许权收费、固定收费、混合收费等的技术授权策略)，讨论了产品可替代性和技术溢出程度对最优收费值的影响，分别比较了有技术授权和无技术授权情形下研发型制造商的研发投入水平、非研发型制造商的批发价格和利润、零售商的利润等。研究表明：(1)研发型制造商的最优技术授权策略选择不受产品可替代性的影响，当技术溢出程度较小(大)时，其最优选择为基于混合收费(特许权收费)的技术授权策略。(2)特许权收费值和混合收费策略中的固定收费值同时受产品可替代性和技术溢出程度影响，而混合收费策略中的特许权收费值仅受产品可替代性影响。(3)当产品可替代性和技术溢出程度在一定范围内时，研发型制造商的技术授权可以提高零售商的利润。(4)技术授权情况下研发型制造商的研发投入水平总是大于无技术授权情况下。

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管理科学领域研究现状与热点前沿的动态追踪

李博, 秦勇, 徐泽水

2023 (7): 276-286. doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.1830

摘要 ( 671 )

PDF(5479KB) ( 852 )

通过选取国内管理科学领域具有较高权威性的重要期刊，本文汇集了包括《中国管理科学》《管理世界》以及《管理科学学报》等在内的10种期刊数据，基于文献计量法和科学制图软件，较全面地分析目前管理科学领域的研究特征及动态发展趋势。首先，借助SATI工具对文献的基本特征，即载文时序性进行初步分析。接着，基于可视化工具VOSviewer和CiteSpace，提取所有文献的关键词，绘制战略坐标图，并进行关键词共现分析，呈现该领域热门研究主题。进一步地，为探究这些主题的动态演变过程，本文进行关键词时间线分析和突发性检测，获取管理科学领域的研究前沿问题。最后，综合文献计量分析结果，对该领域重要研究专题进一步聚焦讨论，分析各专题研究成果的发展现状与前景，为相关学者在理论研究与实践创新方面提供重要参考，同时对该领域发展提供有效指引。

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《中国管理科学》2023年第7期封面、目录和封底

2023 (7): 0.

摘要 ( 168 )

PDF(744KB) ( 104 )

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