当期目录

2003年, 第11卷, 第3期　刊出日期：2003-06-28 上一期    下一期

论文

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投资组合VaR及其分解 胡海鹏, 方兆本 2003 (3):  1-5.  摘要 ( 2725 )   PDF(1567KB) ( 5147 )   本文在简要介绍投资组合VaR的概念及计算方法后对组合VaR进行了具体的分解。在阐述了边际VaR、成分VaR和增量VaR之间相互关系的基础上给出了资产收益率为正态和非正态分布假设下这三种类型VaR的计算方法,从而为资产组合管理者提供了更多有关投资组合市场风险的信息。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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股票市场短期时间序列投机对经理投资行为的影响 文守逊, 杨武 2003 (3):  6-10.  摘要 ( 2128 )   PDF(2253KB) ( 1647 )   公司投资行为受股票市场投机影响,投机性时间序列的实质是影响信息收集行为,股市短期时间序列投机者选择接收关于外生震荡不确定性的私人信息,博弈经理投资决策并对经理投资行为产生影响。本文基于信息结构研究股票市场短期时间序列投机对经理投资行为的影响,分析股票市场博弈均衡和经理有效均衡行为,阐明经理低效率投资决策行为的实质。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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生产能力无限时逢低买入与固定价格机制的比较 陈剑, 陈熙龙, 宋西平 2003 (3):  11-17.  摘要 ( 2182 )   PDF(2242KB) ( 1507 )   逢低买入是一种新型的基于网络的动态价格机制,它通过联合单个消费者形成规模来获得价格折扣。作为双向拍卖的一种变体,逢低买入的适用条件是亟待研究的问题。本文通过研究存在规模效应的前提下,当商家能够完全满足消费者的需求时,采用逢低买入拍卖所能获得的收益情况,证明了在这种情况下逢低买入将会绝对优于固定价格机制,从而表明逢低买入适用于这种环境。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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商业银行分理处效率对效益的影响程度分析 吴晓勇, 池宏 2003 (3):  18-22.  摘要 ( 2255 )   PDF(913KB) ( 1820 )   在运用数据包络分析方法对商业银行分理处进行效益和效率的评价的基础上,提出分析效率对盈利性影响程度的方法,通过对某商业银行支行的12个分理处的实证分析,初步证明了该方法的有效性。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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评估供货量信息的共享在供应链管理中的价值 郑欣, 张诚, 凌鸿 2003 (3):  23-29.  摘要 ( 2312 )   PDF(2346KB) ( 2460 )   本文衡量了一种共享供货量信息的信息策略-即供应商向其客户(下游厂商)发布每次供货的具体数量,并通过数学建模以及模拟对此问题进行分析。结果显示,在大多数情况下,这种由信息技术支持的策略有助于供应链中的厂商适应并解决供货量不稳定的问题,供货量越是不稳定,企业越是能够从中获益。但是,当供应商及时稳定地补足缺货时,这种受益并不明显。本文的另一个发现是,供货量信息的共享可以使信息获得者受益,但是可能并不有利于发布者。也就是说,这样的信息共享能够为供应商的客户带来好处,但是供应商本身并不能因此获得显著的额外利益,反而要承担实施成本。这种不对称可能会阻碍企业间信息系统的实施,从而促使供应链成员协调信息沟通的费用,以激励供应商发布信息。我们的研究提供了对供货量信息价值进行量化的途径,同时也能够帮助供应链中的厂商评估他们在信息系统建设中的成本-收益率。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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分布式供应链中基于准时制的原油采购计划方法 刘晓, 王成恩, 储诚斌 2003 (3):  30-35.  摘要 ( 2472 )   PDF(2131KB) ( 2258 )   本文研究了分布式供应链多供应商/多炼油厂的原油采购计划问题,建立了在有限资源约束下的准时制多目标采购优化数学模型,以实现总采购费用和供应链循环时间最小。然后,本文将非线性规划模型转化为线性规划模型,并利用层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)与多目标规划相结合的方法求解模型得到采购计划方案。数值仿真结果表明本文所提出的原油采购方法的有效性和实用性。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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供应链集成的新思路:管理界面集成 吴涛, 李必强, 海峰 2003 (3):  36-41.  摘要 ( 2209 )   PDF(680KB) ( 2066 )   管理界面作为管理集成的基本问题,可以表示供应链中结点企业间具体的联系方式。通过管理界面集成原理分析,提出了供应链管理界面集成的三种模式,不仅为供应链集成研究提供了新的思路,还为供应链管理的整体哲学思想增添了新的内涵。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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非对称信息条件下成本控制模型研究 李丽君, 黄小原, 张晓鸥 2003 (3):  42-45.  摘要 ( 2136 )   PDF(856KB) ( 1899 )   运用委托代理理论方法探讨了信息不对称条件下,生产管理者如何激励生产者努力降低成本的问题。信息不对称情况下,管理者不能观测到生产者为降低成本而付出的努力,因此管理者需要对生产者进行激励。管理者根据自己的要求和生产者的自报数确定了一个合约基数,并建立了满足生产者个体理性约束和激励相容约束条件下的管理者期望效用最大化模型,分别以奖励系数和惩罚系数为决策主量。运用进化规划算法作了仿真计算。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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无外部市场条件下中间产品转移价格的博弈分析与决策 张福利 2003 (3):  46-50.  摘要 ( 2428 )   PDF(1306KB) ( 1543 )   本文首先用反例证明了文[1]中在各分厂成本函数和最终产品需求函数已知的条件下,给出的中间产品最优转移价格的两个计算公式并不总是成立的,给出了这两个计算公式成立的充要条件,并分析了公司关于中间产品转移价格决策的动态一致性问题。接着,利用完全信息动态博弈对中间产品转移价格的确定问题做了进一步的分析研究。最后,针对文[1]中给出的中间产品最优转移价格的两个计算公式不成立的情况,讨论了中间产品转移价格的确定问题。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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对W-B乘子置信域约束构造方法的改进及模型 李春好 2003 (3):  51-55.  摘要 ( 2410 )   PDF(1544KB) ( 2002 )   Wong和Beasley针对数据包络分析(DEA)给出的乘子约束方法(W-B方法)常常会导致相应的模型没有可行解问题。指出了该问题出现的根源在于W-B方法在使用权重重要性概念时存在着逻辑不一致,并提出了一种构造乘子置信域(AR)约束的改进方法及相应的DEA/AR模型。改进方法及模型具有能够克服W-B方法所常常出现的某些乘子置信约束之间相互矛盾问题等三方面优点。经实例应用,验证了所提出的改进方法及相应的DEA/AR模型是切实可行的。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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最大灰信息熵路网军事交通流最大隐蔽性分配模型研究 方志耕, 刘思峰, 党耀国, 张德, 程汉华 2003 (3):  56-61.  摘要 ( 2120 )   PDF(2242KB) ( 1718 )   路网军事交通流的最大隐蔽性分配问题是军事演习和战时道路交通指挥决策所必须解决的问题。本文运用系统论的思想和灰色信息熵理论,构建了基于最大灰信息熵的路网军事交通流最大隐蔽性分配模型,从而较好地解决了这一问题。此外,该模型的构建也为这一问题的进一步研究打下了良好的基础。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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基于二元关系的产业关联分析方法研究 吴开亚, 陈晓剑 2003 (3):  62-65.  摘要 ( 2196 )   PDF(2298KB) ( 1571 )   本文运用二元关系理论和Warshall算法计算产业系统中各产业之间的连通关联关系,为认识产业结构和产业关联状况提供了简便的量化分析方法。结合安徽产业系统的实例,分析了安徽产业结构的特点及产业关联状况。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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混沌经济系统的控制优化 李煜, 盛昭瀚, 陈国华 2003 (3):  64-71.  摘要 ( 2047 )   PDF(1728KB) ( 1524 )   首先对经济混沌控制研究的现状进行了简要评述。以Bowly有限理性生产决策模型为例,从模型的动态复杂性演化机理、系统表现指标的提出与评价分析、不稳定不动点的打靶控制等方面进行了全面研究。提出了混沌经济系统的分岔控制思想及实现途径。研究表明,建立在对历史信息充分考量基础上的企业决策能够提高系统的稳定性。最后,对模型的拓展作了初步分析。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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基于标杆管理的DEA算法对公共部门的绩效评价 周卓儒, 王谦, 李锦红 2003 (3):  72-75.  摘要 ( 2220 )   PDF(1617KB) ( 2187 )   传统的部门绩效考评中考核权重具有相当的主观性,对于部门考核特别是对于公共管理部门等非赢利部门的绩效考核是不很合理的。基于此,本文提出数据包络分析(DEA)的一种改进算法,此算法既避免了权重的非正常影响,又克服了DEA算法本身的"相对有效性"的缺陷。运用此方法对公共部门进行绩效考核,理论上比较完善,考核结果与实际结果也很吻合。同时此方法还能对非DEA有效的部门,给出改进方向和方法。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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中国省域投资环境竞争力评价研究 盛从锋, 徐伟宣, 许保光 2003 (3):  76-82.  摘要 ( 2389 )   PDF(2272KB) ( 1973 )   由于我国地域辽阔,而且经济发展极不平衡,各地区投资环境差异很大。所以,外商在我国投资面临一个投资区位选择的问题。本文给出了地区投资环境竞争力的理论框架,在此基础上给出了地区投资环境竞争力评价的指标体系;采用主成分分析法确定指标权重;给出地区投资环境竞争力层次模型与主成分分析相结合的评价方法;最后对我国各省市区投资环境竞争力进行基本评价并作出分析。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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商业银行信息披露监控机制的构建研究 彭小兵, 蒲勇健 2003 (3):  83-87.  摘要 ( 2064 )   PDF(1372KB) ( 1969 )   商业银行充分有效的信息披露是进一步完善市场经济机制、强化对银行的市场约束,提高金融透明度的必然要求,也是国际银行监管发展的趋势。运用博弈论与信息经济学的原理,研究商业银行信息披露监控中的一阶段博弈和多阶段的重复博弈问题。根据博弈结果,认为按既定的行为规则下设计信息披露监控机制,可以构成稳定的均衡,博弈的双方都有遵守机制的内在动力。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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基于知识的组织结构模型 姜楠, 罗焕佐 2003 (3):  88-93.  摘要 ( 2043 )   PDF(765KB) ( 2048 )   本文在分析企业组织结构发展历程的基础上,深入研究了知识与组织之间的内在联系,提出了一种基于知识并面向任务的三维立体组织结构,以智能化的模型分析方法为现代制造企业经营业务过程分析与企业重组提供先进的组织管理模式,对提高企业组织系统的核心竞争能力将发挥积极的促进作用。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标

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管理的三维空间结构模型探析 李显君 2003 (3):  94-100.  摘要 ( 2124 )   PDF(2037KB) ( 2204 )   本文首次提出了管理结构的概念,把它界定为管理理论、管理技术和管理实践的三维空间结构,并分析了管理结构中三个要素之间的关系,这种分析对管理理论的研究和管理实践水平的提高都具有重要意义。在这一概念引导下,分析认为,对管理属性的科学性和艺术性的划分存在严重缺陷;文章还进一步分析了管理整合的未来价值。 参考文献 | 相关文章 | 计量指标