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主管:中国科学院
主办:中国优选法统筹法与经济数学研究会
   中国科学院科技战略咨询研究院

当期目录

    2014年, 第22卷, 第12期 刊出日期:2014-12-20 上一期    下一期
    论文
    低碳港口存货质押贷款利率定价理论和模型
    匡海波, 张一凡, 张连如
    2014 (12):  1-10. 
    摘要 ( 2170 )   PDF(2190KB) ( 2071 )  
    在港口低碳转型大趋势下,港口存货类质押贷款业务在实践中得到高速发展,如何在港口物流存货质押贷款理论决策中融入低碳港口约束因素、间接推动港口转型升级显得十分迫切。本研究深入探讨低碳转型下的港口质押贷款利率决策理论,提出了无风险套利原理、期权调整利差原理、低碳控制原理和质押风险控制原理。在此基础上,借助看跌期权反映客户违约风险调整价差、构建质押货物的碳排风险调整价差、采用VaR方法界定港口存货类质押率,建立了低碳港口流动性较强存货类物流质押贷款利率决策模型。重要参数敏感性分析表明:质押贷款利率与质押率呈现初始平稳、后上升、最后显著下滑,与回收率、质押物初始价格和质押物价格增长率三参数呈现初始显著下滑,最后平稳,与碳排治理成本率、融资成本率、经营成本率、无风险利率四参数呈现同方向类线性增长变化,与质押物价格波动率、质押物价值变动率两参数呈现反方向变化。最后,采用某港口实际数据,验证了模型可行性、可用性。
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    贸易增长、国际生产分割与CO2排放核算:产业vs.产品
    赵忠秀, 裴建锁, 闫云凤
    2014 (12):  11-17. 
    摘要 ( 1917 )   PDF(938KB) ( 2356 )  
    国际生产分割影响碳排放核算的准确性。之前研究集中在讨论产业部门的效应,本文从产品"蕴含"(embodied)污染的角度进行分析。依据最新可获得的投入产出表数据,考虑加工贸易,利用改进的结构分解模型(SDA),本文研究了我国温室气体排放的影响因素。结果表明:出口的迅猛增长造成了大量的污染排放(剔除加工贸易的影响);其次,排放强度的大幅度降低有效地缓解了环境压力,但生产技术变化的方向、最终消费的高速增长使得节能减排的压力巨大。从产品"蕴含"污染的角度,建筑业的扩张对CO2排放影响明显,2002年至2007年间对该产品的消费贡献了28%的CO2排放增幅。因此,应加强技术进步的减排作用,诸如大力推广绿色建筑等。
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    股价历史新高会导致股票收益异常吗?——来自中国A股市场的证据
    饶育蕾, 徐莎, 彭叠峰
    2014 (12):  18-25. 
    摘要 ( 1947 )   PDF(1277KB) ( 2148 )  
    股价历史新高作为股票市场中的一种异常极端事件,往往会带来投资者的高度关注。本文利用简单超额收益模型,对中国A股市场1995年至2011年间的股价历史新高事件进行研究,分析注意力因素对股价历史新高后股票收益的影响。研究发现,股价历史新高后存在股票收益异常现象,具体表现为短期内显著的正超额收益与后续期间股票收益的显著反转,本文称这种现象为"新高效应";通过对不同注意力条件与市场态势下的样本进行比较,发现实际历史新高比名义历史新高拥有更强的"新高效应",并且牛市中的"新高效应"也比熊市中表现得更为强烈。进一步地,用超额新闻量作为注意力的衡量指标,实证发现注意力是"新高效应"产生的重要影响因素。
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    盈余管理、审计怀疑与诉讼风险溢价
    吴泽福, 陈金龙, 吴捷
    2014 (12):  26-33. 
    摘要 ( 2258 )   PDF(938KB) ( 1884 )  
    本文以沪深两市A股上市公司2006-2012年经验数据,运用非对称信息动态纳什博弈模型,考察了不同市场诉讼风险和审计怀疑状态下机会盈余操纵与审计风险溢价的博弈机理。实证结果发现:在控制其他因素后,诉讼风险会导致正向盈余管理比同幅度负向盈余管理产生较大的审计风险增溢,高度和低度审计怀疑状态下的审计风险溢价与盈余管理呈左倾U型曲线关系,而中度审计怀疑状态下的审计风险溢价与盈余管理遵循二次曲线协同变化,同时取决于审计怀疑对盈余管理内容与性质的识别状态;高增长公司的盈余管理导致的审计风险溢价与市盈率正相关且增加的幅度与审计怀疑水平和盈余管理性质直接相关,这表明在风险导向审计模式下考察诉讼风险不对称性和适度的审计职业怀疑具有重大的理论与现实意义。
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    外资兼并对企业出口和技术进步的影响: 基于倾向指数再加权估计法
    黄凌云, 杨娜
    2014 (12):  34-40. 
    摘要 ( 1725 )   PDF(926KB) ( 1601 )  
    大量研究显示外资兼并可以促进中国企业出口和技术进步,但是研究结果的可信度却因外资兼并的内生性问题而大打折扣。因为外资极有可能会选择技术水平更高或者更具备出口倾向的企业进行兼并,所以无法确定企业出口行为和技术进步是由外资进入而导致的还是由企业自身所具备特征和发展战略而导致的。基于上述问题,本文采用准实验设计法中的倾向指数再加权估计法克服外资兼并的内生性问题,使用2001年—2007年中国企业层面数据,针对外资兼并与企业出口行为和技术进步之间的实际关系进行实证检验,并从企业异质性的角度进行分析。研究结果表明,外资兼并确实会对企业出口行为和技术进步产生影响,并且外资参与程度会对企业出口和技术进步产生差异性的影响,来自国家统计局的最新宏观数据也验证了本文的研究结论。
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    基于复杂网络演化博弈的传统产业集群低碳演化模型研究
    张宏娟, 范如国
    2014 (12):  41-47. 
    摘要 ( 1974 )   PDF(1495KB) ( 3145 )  
    本文基于复杂网络演化博弈理论,从微观异质性主体的预期学习和自适应行为特征出发,综合运用随机博弈及博弈学习模型、多主体系统建模等方法,构建了传统产业集群低碳演化模型,并进行了产业低碳策略竞争、涌现和不同演化情景的仿真分析。研究表明,产业集群的复杂网络结构、主体的异质性预期和决策行为对集群低碳策略的涌现有着重要影响;要想在集群内推广应用新的低碳策略,集群异质性主体的低碳偏好、集群复杂网络的外部效应、低碳策略的采用成本和技术兼容性是重要影响因素。
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    政府支持、信任与供应链外部整合的关系研究
    曾敏刚, 吕少波, 吴倩倩
    2014 (12):  48-55. 
    摘要 ( 2137 )   PDF(1081KB) ( 2450 )  
    当前学术界对于影响供应链整合的因素、这些因素如何影响到供应链整合的研究相对匮乏。本研究则以广东省珠三角地区251家制造业为调查对象,构建了政府支持、信任与供应链外部整合之间关系的理论模型,以结构方程为工具,对政府支持、客户信任、供应商信任、客户整合、供应商整合之间的关系进行了实证研究。研究结果表明,政府支持对客户信任、供应商信任均有显著的正向影响;政府支持对客户整合、供应商整合也均有显著的影响;信任对供应链外部整合具有显著的正向影响;此外,政府支持会以信任为中介,间接地对供应链外部整合产生影响,本研究弥补了我国情境下制度与信任因素对供应链整合影响相关研究的空缺,研究结果对我国制造业进行高效供应链整合具有一定的启发意义。
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    考虑分时电价的多目标批调度问题蚁群算法求解
    李小林, 张松, 陈华平
    2014 (12):  56-64. 
    摘要 ( 1906 )   PDF(1300KB) ( 1940 )  
    对同时优化电力成本和制造跨度的多目标批处理机调度问题进行了研究,设计了两种多目标蚁群算法,基于工件序的多目标蚁群算法(J-PACO,Job-based Pareto Ant Colony Optimization)和基于成批的多目标蚁群算法(B-PACO,Batch-based Pareto Ant Colony Optimization)对问题进行求解分析。由于分时电价中电价是时间的函数,因而在传统批调度进行批排序的基础上,需要进一步确定批加工时间点以测定电力成本。提出的两种蚁群算法分别将工件和批与时间线相结合进行调度对此类问题进行求解。通过仿真实验将两种算法对问题的求解进行了比较,仿真实验表明B-PACO算法通过结合FFLPT(First Fit Longest Processing Time)启发式算法先将工件成批再生成最终方案,提高了算法搜索效率,并且在衡量算法搜索非支配解数量的Q指标和衡量非支配集与Pareto边界接近程度的HV指标上,均优于J-PACO算法。
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    基于双层规划的交通疏散中车辆出发与交通控制综合优化
    高明霞
    2014 (12):  65-71. 
    摘要 ( 1884 )   PDF(1083KB) ( 2001 )  
    在有组织的区域性疏散中,从需求调节(即疏散车辆出发安排)和供给管理(即交通管控)两方面对疏散交通流进行合理组织,是提高疏散效率的有效途径。论文立足于疏散车辆出发组织与路网交通管控之间的双层决策关系,建立双层规划模型对集结点疏散车辆的发车频率、路线和交叉口控制参数进行综合优化,其中上层模型通过优化信号交叉口的相位绿灯时间即绿信比以降低平均延误,其决策影响到交叉口通行能力等供给特性;下层模型通过优化疏散车辆的分批出发时间与路线以压缩疏散总时间,其决策影响到交叉口流量等需求特性。设计了基于遗产算法的求解步骤,给出了一个数值算例。将模型优化方案和只从交叉口控制参数出发的单方面优化模式所得结果进行了比较,结果表明只从调整绿灯时间着手不结合车辆的出发组织,很难有效降低延误和压缩疏散时间。
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    网购快递物流服务系统测评的枝模型仿真
    于宝琴, 武淑萍, 杜广伟
    2014 (12):  72-78. 
    摘要 ( 2310 )   PDF(2743KB) ( 2456 )  
    以网购环境为背景,运用物流服务理论与系统动力学理论,通过对快递物流服务的流程分析,构建网购快递物流服务系统测评体系,对此体系和物流服务质量这一主变量分别进行了因果关系分析,进而构建了物流服务质量下的配送及时率这一附属变量的系统动力学枝模型,并对模型进行了量纲化检验、敏感性检验以及极端条件测试以证明模型的正确性;在此基础上,将申通、圆通、中通以及韵达四家快递企业的数据运用到Vensim软件对枝模型进行实证仿真并得出以此变量为根据的快递企业排名,为网购快递物流服务的测评提供一种新的方法。
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    基于网络零售平台的激励合同研究
    徐和, 何燕, 马士华
    2014 (12):  79-84. 
    摘要 ( 1748 )   PDF(919KB) ( 1978 )  
    基于网络零售平台的直销模式已成为电子零售的一种新模式。在该模式下,制造商借助电子零售商的网络平台发布产品信息(价格、交货期等)并负责产品的销售。电子零售商仅提供其网络平台并收取相应费用。基于此直销模式,针对终端消费者对产品的交货期支付意愿异质性且信息私有的特点,分析了制造商的最优激励合同(价格和交货时间的设定)和电子零售商的最佳收益分享比例。借助数值仿真,讨论了私有的支付意愿信息和成本等因素对最优决策和利润的影响。
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    基于复杂网络理论的股票指标关联性实证分析
    张来军, 杨治辉, 路飞飞
    2014 (12):  85-92. 
    摘要 ( 2236 )   PDF(4940KB) ( 3964 )  
    复杂网络理论是研究股票市场内在结构和功能的有力工具,股票指标的关联性已成为研究股票市场的一个新视角。基于复杂网络理论对深沪300指数(2011年7月28至2012年2月28)构建网络拓扑结构。利用DFA进行数据筛选,计算筛选后数据的股票指标的绝对相关系数。根据股票指标的绝对相关系数概率分布确定阈值,构建网络拓扑结构,计算股票指标的网络统计特征指标,分析收益率、成交量、市盈率的网络结构。研究结果表明,股票收益率和成交量指标的具有较强的关联性,具有小世界性质;市盈率指标具有较弱的关联性,不具有小世界性质,是随机网络且受外界影响较大、效率低下,风险比较大。
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    基于复杂网络的第三方电子商务平台临界用户规模研究
    段文奇
    2014 (12):  93-101. 
    摘要 ( 1969 )   PDF(1144KB) ( 2646 )  
    产业竞争实践表明:第三方电子商务平台具有网络化市场的典型特征,用户只有超过临界规模后平台才会在正反馈机制作用下实现自激励增长,反之会在负反馈机制作用下逐渐消亡。因此,揭示影响临界用户规模的因素并探索其估计方法就变得十分重要。基于复杂网络方法构造了一个描述新平台导入市场后用户规模随时间演化的动态模型,并基于该模型分析了平台临界用户规模的影响因素及其作用机制。研究结果表明:(1)平台用户网络结构和用户决策阈值是影响平台临界用户规模的主要因素;(2)网络结构异质性(度分布的方差)与平台临界用户规模有近似幂函数关系;(3)通过改变用户的决策阈值,新平台服务质量改进程度、用户从已有平台切换到新平台的学习成本和新旧平台的兼容性三个因素对平台临界用户规模有很强的间接影响。结合算例,还讨论了平台临界用户规模估计方法的运用。
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    一种基于客户行为时序分析的反洗钱异常交易识别方法
    刘卓军, 李晓明
    2014 (12):  102-108. 
    摘要 ( 2418 )   PDF(1077KB) ( 2885 )  
    可疑交易报告制度是打击洗钱活动的一项基本机制,如何有效甄别可疑交易是金融机构和金融情报中心面临的一个技术难点。为辅助反洗钱分析人员从海量金融交易信息中甄别客户异常交易,本文提出一种预测误差和统计处理综合法——CPEST,通过分析客户前后行为的一致性来发现异常。CPEST建立客户行为模型,根据预测误差对客户行为进行时点异常检验,并在此基础上构造一个窗口检验,以提高对涉嫌洗钱行为的识别能力。本文在支持向量回归和核密度估计等具体实现手段的基础上,运用CPEST对实际交易和仿真数据进行分析,结果表明该方法的有效性和可行性,具有应用推广价值。
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    人力资源管理系统影响企业绩效的复杂性机理——基于高新技术企业的实证研究
    田立法
    2014 (12):  109-117. 
    摘要 ( 2093 )   PDF(947KB) ( 6348 )  
    破解人力资源管理系统影响企业绩效的机理是战略人力资源管理研究领域的核心问题。基于164家高新技术企业的调查数据,采用层级回归模型检验了人力资源管理系统与企业绩效间的复杂性机理。结果显示,人力资源管理系统对企业绩效的正向直接效应显著,影响二者关系的外生变量是创新战略非高管价值观;人力资本在二者关系间的中介效应不显著,但以组织氛围为控制变量时中介效应有了显著提高;"组织氛围调节下的人力资本中介作用模型"很好地刻画人力资本发挥中介效应的机理。研究结果强化了我们对人力资源管理系统与企业绩效关系机理的认知,同时为高新技术企业管理者在实践中管理员工提供了有益启示。
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    软件产业虚拟集群企业间信任进化博弈研究
    翟丽丽, 柳玉凤, 王京, 李楠楠
    2014 (12):  118-125. 
    摘要 ( 1766 )   PDF(1663KB) ( 1731 )  
    针对软件产业虚拟集群内软件企业合作过程中存在的合作态度不积极、机会主义行为严重、资源共享程度低等不信任问题,从软件企业的有限理性出发,运用进化博弈理论,引入合作收益、收益分配系数、风险成本以及背信成本等影响因素,构建软件产业虚拟集群企业间信任进化博弈模型,对进化路径及结果进行分析,运用Matlab进行数值模拟。研究表明,通过提高软件企业间合作收益,确定最优的收益分配系数及合理的背信成本,降低风险成本,能够提升软件产业虚拟集群企业间信任。
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    基于利他属性的双渠道供应链研究
    林志炳
    2014 (12):  126-134. 
    摘要 ( 2082 )   PDF(1821KB) ( 2116 )  
    针对电子渠道和传统零售渠道之间复杂的关系,本文构建了一个基于利他属性的双渠道供应链模型,探讨了渠道替代率和利他属性对模型的影响。首先,分析集中决策模型,给出了均衡解和供应链的最优收益,结果表明渠道替代率越高,供应链的最优收益越低;然后,在分散决策模型中,采用斯坦格尔伯格博弈的方法,探讨渠道替代率对决策变量和目标函数的影响,并研究利他属性与渠道效率的关系,结果表明利他属性的存在有助于提高供应链的渠道效率。在此基础上,讨论了供应链模型的帕累托改进区间,给出了获取改进区间的条件。最后,通过数值分析,揭示了利他属性与供应商和零售商收益的关系。
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    基于三方博弈模型的网络交易平台收费机制研究
    张卫东, 耿笑
    2014 (12):  135-141. 
    摘要 ( 2013 )   PDF(1352KB) ( 2272 )  
    网络交易平台因向消费者提供商品信息而发展壮大,但学界对其收费机制仍缺乏系统认识。本文通过建立三方博弈模型,分析了网络交易平台、厂商与消费者的市场作用与相互关系。结果表明,因为消费者处理信息的能力有限,所以由网络交易平台为其加工信息并获得盈利。其中,将优先展示席位拍卖给厂商是实现盈利的重要形式,因为展示席位的收费与消费者自行获得商品信息的成本有关,所以网购市场上服装类商品逐渐代替图书类商品。另外,随着消费者愿意网购更昂贵的商品,交易平台与厂商的合作趋于稳定,获得信息成本较高的商品被挤出市场,因此消费者网购中品牌商品逐渐代替个人出售的非品牌商品。
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    基于交互密度算子的交互式群体评价信息集结方法及其应用
    张发明
    2014 (12):  142-148. 
    摘要 ( 2209 )   PDF(950KB) ( 2061 )  
    交互式群体评价的一个难点问题是评价信息的集结问题,而国内较少有文献从信息集结算子的角度进行探讨,针对这种不足,同时考虑到信息分布密度是交互式群体评价信息集结的一个重要特征,本文提出了一种基于交互密度算子的交互式群体评价信息集结方法。提出了交互密度算术加权算子(IDWA)与交互密度几何加权算子(IDWGA)两种新的算子,并对新算子的相关性质进行了分析,同时介绍了IDWA和IDWGA算子加权向量(即密度权向量)的确定方法。最后将该方法进行了运用。文章对交互式评价信息集结问题提供了一种新的研究思路。
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