中国管理科学

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唐小我, 慕银平, 马永开

2005 (4): 1-6.

摘要 ( 2859 )

PDF(2196KB) ( 5767 )

本文进一步深入研究任意多种生产要素的柯布-道格拉斯生产函数条件下的长期成本函数问题。并对长期成本函数的重要参数给出了新的经济解释,分析了在投入要素的产量弹性和价格保持不变的前提下长期成本函数的极值条件,得出了企业最大长期成本出现的充要条件是各种生产要素等量投入。论文最后指出企业在进行生产时,应严格避免各种生产要素的等量投入。生产技术应选择价格越高的要素的要素指数越小,最优的生产技术应是无限趋近于要素投入的边界点。

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基于g-h分布的投资组合VaR方法研究

朱海霞, 潘志斌

2005 (4): 7-12.

摘要 ( 2104 )

PDF(1771KB) ( 2041 )

根据g-h分布的统计特性,提出了基于投资组合损益、损失以及极端损失的三种g-hVaR方法。它们结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够很好地处理回报的不对称现象和厚尾现象。实证研究表明,该方法明显优于常用的德尔塔-正态方法。

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基于VaR的多阶段金融资产配置模型

金秀, 黄小原, 马丽丽

2005 (4): 13-16.

摘要 ( 2014 )

PDF(1252KB) ( 2581 )

本文提出了基于VaR的多阶段金融资产配置模型。进一步以我国经济环境为依托,考虑了未来各种资产收益、工资变动及物价变动的不确定性,对这一模型进行了仿真计算,并与静态模型在最优性上进行了比较,得出了动态模型优于静态模型的结论。在期望财富相同的情况下,基于VaR的多阶段资产配置模型比静态模型的期望损失成本低,承担的风险更小。

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中国股市弱有效吗?——来自数据挖掘的实证研究

兰秋军, 马超群, 甘国君, 吴建宏

2005 (4): 17-23.

摘要 ( 2496 )

PDF(2256KB) ( 2236 )

已有的有效性检验方法大都基于某个全局性的数学模型,忽略了序列中某些局部模式的预测作用,由此得出“市场有效”的结论有失偏颇。本文采用一种新的时间序列数据挖掘方法TSEOPM,寻找时间序列中具有预测作用的局部征兆模式,并用其实证我国沪、深A股市场近年来收益的短期可预测性,结果表明基于局部征兆模式获得的收益显著好于非征兆模式,通过历史价格分析可以带来一定的短期超额收益,因而说明我国股市还没有达到弱有效。

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基于参数法的中国商业银行规模经济研究与实证

孙秀峰, 迟国泰, 杨德

2005 (4): 24-32.

摘要 ( 2278 )

PDF(2366KB) ( 2219 )

本文依据参数法理论,在平均超越对数成本函数的基础上,应用相似非相关法(ISUR)评价了中国商业银行的规模经济情况,并与随即前沿法计算的银行规模经济结果做比较,验证了使用平均成本函数评价银行规模经济优于前沿成本函数的论断,确立了商业银行规模经济研究中的函数类型选取原则。本文融合了中介法和资产法的思想,建立了包括可贷资金、营业资本两项投入和存款、贷款、投资与证券总额三项产出的指标体系,解决了中介法难以反应银行多产出经营情况和资产法不能反应银行存款情况等两个问题。在确定的超越对数成本函数模型和投入产出指标体系基础上,本文结合真实的银行财务数据,实证研究了中国4家国有商业银行和10家股份制商业银行在1998-2003年的规模经济,揭示了两类商业银行的规模经济情况和变化趋势。实证研究结果显示:在样本年度间,中国商业银行改善规模经济情况的努力已见成效,各商业银行于2001年后均存在了规模经济;股份制商业银行规模经济平均水平高于国有商业银行;国有商业银行的规模经济状况呈现逐渐好转趋势;股份制商业银行规模经济控制良好,在2002年后规模经济情况出现了轻微的起伏,但仍好于国有商业银行。

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基于需求更新的民航收入管理动态存量控制模型

罗利, 王念星

2005 (4): 33-39.

摘要 ( 2211 )

PDF(2321KB) ( 2421 )

本文对民航收入管理存量控制研究中具有里程碑意义的EMSR(Expected Marginal Seat Revenue)模型进行了评述,分析其存在的缺陷,提出将销售过程中获取的最新销售信息与需求的历史先验分布相结合,运用二维正态分布下的贝叶斯模型对需求分布进行更新,并将综合考虑新的需求预测、No-Show和取消订票等因素得到的新的需求限制与座位总数C相比较,给出更为通用的、市场反应更为灵敏的民航收入管理动态存量控制模型。

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多目标物流网络优化模型的研究

石琴, 陈朝阳, 覃运梅

2005 (4): 40-43.

摘要 ( 2115 )

PDF(1217KB) ( 2693 )

针对物流网络规划中需要考虑多个目标的问题,以配流中心存储容量及使用率为约束,建立了基于总费用及最大单程距离(费用)最小的双目标数学模型,给出了优化模型的求解方法,为决策者提供多种可供选择的优化方案。

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单资源调度中误工问题的作业时间压缩算法

彭敏, 杨丽, 许保光

2005 (4): 44-50.

摘要 ( 1958 )

PDF(1810KB) ( 1505 )

本文采用作业时间可压缩的方法来解决单资源调度中的误工问题。在安排任务处理顺序的过程中,当某个任务发生误工时,我们基于关键路径反向搜索的方法,给出了一个启发式算法,求得需要压缩的任务集,使这个误工任务的延误时间尽可能的减少,并使需要压缩的任务数目最少,最后证明了算法的有效性,并给出了一个算例。

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大宗物资集中采购的调运计划研究

宫俊涛, 孙林岩, 孙传姣

2005 (4): 51-55.

摘要 ( 2319 )

PDF(1836KB) ( 1907 )

大宗物资调运问题是一个受多因素影响的复杂问题,一般来讲,其调运数量大、地域跨度大、时间紧。如何协调供需以及运输能力,保证物资采购部门的经济利益是本文所要研究的问题。本文首先给出了大宗物资集中采购的调运模式,然后针对采购部门在大宗物资调运过程中遇到的困难,为采购部门提出了以获取数量折扣、准时采购、降低库存成本和协调运输能力为准则的调运计划模型。数值计算表明应用本文所建模型编制调运计划能够达到降低采购费用、协调运输能力的目的,为大宗物资调运计划的编制提供了一种较为有效的方法。

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电子商务环境下合作采购效益分析

汪漩, 仲伟俊, 梅姝娥

2005 (4): 56-62.

摘要 ( 2060 )

PDF(1554KB) ( 1784 )

合作采购是一种重要的企业间电子商务应用模式,成功实施合作采购需要供应链成员的积极参与。本文针对供应商采取的两种批发价定价策略,比较分析了协调成本对买主间合作采购动力及其总体采购成本的影响。其结果表明,只要协调成本较小,买主便具有合作采购动力,且无论供应商采取固定价格策略还是采取数量折扣策略,都存在一个协调成本临界值,当协调成本小于该临界值时,合作采购将同时减少买主与供应商的总体成本;当协调成本大于该临界值时,则总有一方的总体成本在合作采购中增加。

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基于灰色关联度和理想解法的决策方法研究

孙晓东, 焦玥, 胡劲松

2005 (4): 63-68.

摘要 ( 2186 )

PDF(2348KB) ( 2293 )

引入灰色系统理论对传统理想解法(TOPSIS)进行了拓展,提出了一种基于灰色关联度和理想解法(TOP-SIS)的决策方法。该方法将欧氏距离和灰色关联度有机结合,构造了一种新的相对贴近度以实现对方案的评价。新贴近度同时反映了方案与理想方案和负理想方案之间的位置关系和数据曲线的相似性差异,物理含义更加明确。最后通过一个供应商选择的示例进一步说明了方法的应用步骤。

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聚类系数无显著性差异下的灰色综合聚类方法研究

党耀国, 刘思峰, 刘斌, 翟振杰

2005 (4): 69-73.

摘要 ( 2323 )

PDF(2229KB) ( 2031 )

在灰色聚类评估分析中,当灰色聚类系数无显著性差异时,按照已有的灰色聚类方法无法对聚类对象进行准确的聚类,而在实际研究中经常会遇到聚类系数无显著性差异这类问题。因此本文提出了一种新的灰色综合聚类方法。具体步骤是:首先计算各聚类对象的聚类系数,并对其进行归一化处理;再根据对象中每一灰类的灰色聚类系数在聚类过程中的作用,计算聚类对象的综合聚类系数;最后根据综合聚类系数对聚类对象进行聚类,确定聚类对象应属的灰类。并且证明了当聚类对象的聚类系数差异大于1-2/S时,一般灰色聚类方法与灰色综合聚类方法所得聚类结果完全相同。最后,以江苏省第二产业内部主导产业选择为例进行了实证分析。

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多专家判断的模糊偏好信息集结规划方法

王国华, 梁樑, 熊立

2005 (4): 74-77.

摘要 ( 2166 )

PDF(883KB) ( 1494 )

本文给出了一种群决策中通过专家判断矩阵集结专家判断信息的方法。在考虑各专家具有不同强度的偏好效用和容许部分专家给出不完整信息的情况下,将专家判断信息集结转化为一类模糊规划问题,通过最大化群组满意度获得最终的群决策结果。最后,本文通过一个算例说明该方法的可行性及有效性。

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基于声誉理论的我国经理人动态激励模型研究

刘惠萍, 张世英

2005 (4): 78-86.

摘要 ( 1996 )

PDF(2395KB) ( 2393 )

本文基于声誉理论,建立了一个关于经理人声誉机制与显性机制相结合的最优动态契约模型,以形成长期激励与短期激励相结合的激励模式,根据分析得出了实现声誉有效激励的条件和提高声誉激励效应的途径,并与没有引入声誉机制的契约模型进行了比较,通过实例验证了声誉机制与显性机制相结合的最优动态契约模型的合理性,对于如何有效地发挥声誉机制对我国经理人的激励作用提出了一些建议。

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解雇威胁条件下经营者风险分担与激励设计

黄健柏, 钟美瑞

2005 (4): 87-94.

摘要 ( 2159 )

PDF(2462KB) ( 1682 )

本文分析了解雇威胁条件下的经营者风险分担和激励设计问题。将企业产出线性函数中的能力因子扩展为经营者的人力资本变量;同时将解雇威胁定量化,把解雇概率植入到参与约束和激励相容约束条件中求得存在解雇威胁时的经营者分成合约分享系数的隐性方程。通过对这些方程的比较静态分析得出努力程度和人力资本变量与分享系数及解雇成本的关系,解释了隐性激励与显性激励之间的替代性,并就如何提高我国经理人市场的隐性激励效率,替代控制权激励并完善相关制度环境提出了政策建议。

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不对称双寡头企业技术创新投资决策研究

杨勇, 达庆利

2005 (4): 95-99.

摘要 ( 2030 )

PDF(1437KB) ( 1862 )

许多研究技术创新投资决策的期权博弈文献忽视了企业之间的投资成本和经营成本的不对称性,本文研究成本不对称双寡头企业技术创新投资决策问题。首先,导出企业投资收益函数和投资临界值。接着对存在的三种均衡,即抢占均衡、序列均衡和同时投资均衡进行了分析讨论,结果表明,成本不对称程度较小和先动优势不大情况下,企业将同时投资;当先动优势较大的情况下,低成本企业将先投资成为领先者;当企业成本不对称程度很大时,企业将序列执行投资期权。最后,结合案例进行数值计算,验证了理论分析结果。

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在线逆向拍卖期权和单方支付契约下的供应链协调机制分析

徐经意, 杨德礼, 郭琼

2005 (4): 100-105.

摘要 ( 2113 )

PDF(1385KB) ( 2230 )

根据报童模型和信息揭示原理建立了在线逆向拍卖期权和单方支付契约下生产商、销售商和系统的利润模型。通过对模型的优化得到两种电子佣金制度下的最优期权订购量。比较最优期权订购量和系统最优生产容量,分析了不同电子佣金制度及期权和单方支付契约类型下供应链协调特征。得到以下结论:对于具有单季节随机市场需求特征产品的期权和单方支付契约拍卖中,若生产商执行单方支付,系统不能被协调。若销售商执行单方支付,系统的协凋与电子佣金的制度有关;在赢得契约生产商支付电子佣金的制度下,最利于系统的协调和利润的分配。

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在有效前沿上集中投资回报的分配

李静远

2005 (4): 106-110.

摘要 ( 1971 )

PDF(2156KB) ( 1452 )

基于均值-方差模型对在有效前沿上集中投资回报提出一个既能增加单个投资者的期望回报,又能减少风险的分配方式,而且此种分配使得投资经理可获得正的期望回报。

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基于顾客消费信息的网络定价分析与仿真

陈波, 周亚平, 华中生

2005 (4): 111-114.

摘要 ( 2145 )

PDF(604KB) ( 1728 )

本文通过仿真的方法研究了两种不同的定价策略对消费者网络消费需求的影响。在网络供应市场上,我们建立一个价格竞争的伯川德双垄断模型:一个网络提供商对其提供的网络服务采用固定定价,另一网络提供商采用两部分定价策略——固定链接费加使用费。基于中国社会调查事务(SSIC)的调查数据,我们采用随机数生成的方法来产生每一位消费者的消费额与消费时间,通过建立消费者效用模型来仿真在两种不同定价策略下消费者的消费选择,比较了不同价格策略对网络提供商收入、消费者行为及社会总福利的影响。

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企业竞争中的消耗战及其模型研究

庄亚明, 秦霞

2005 (4): 115-119.

摘要 ( 2191 )

PDF(1740KB) ( 2018 )

企业竞争中消耗战无处不在。如何选择正确的消耗战策略,直接关系着企业的存亡。本文拟以博弈论的方法,建立企业竞争中的消耗战数学模型,分别对其离散时间模型及其均衡、离散时间模型过度到连续时间模型、完全信息模型及其均衡、不完全信息模型及其均衡进行系统分析,为企业的消耗战策略提供理论依据。

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基于DEA方法的我国商业银行X-效率研究

谢朝华, 段军山

2005 (4): 120-128.

摘要 ( 2083 )

PDF(2347KB) ( 3711 )

X-效率分析是银行效率研究的前沿和主流方法,利用X-效率评估的DEA分析法以2001-2003三年14家主要商业银行的投入、产出数据对我国商业银行的X-效率评估的结果显示:整体效率水平74%;国有银行的效率平均72%,股份制银行平均75%,上市银行平均79.5%。从产权、市场、功能和监管等方面寻求适宜的目标结构,或许能为提高银行效率创造深刻、有效的结构条件。

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农产品销量预测的支持向量机方法

杜小芳, 张金隆

2005 (4): 129-134.

摘要 ( 2360 )

PDF(1959KB) ( 2738 )

运用支持向量机(Support Vector Machine,SVM)智能预测方法对农产品的消费市场需求进行动态预测。为提高农产品销量预测精度,充分考虑了农产品供需随天气变化、气候条件、节假日等因素的影响而动态变化的情况,将这些影响因素纳入农产品销量预测中,运用模糊理论进行模糊化处理;在此基础上提出以支持向量机方法为主、多方法融合为辅的智能预测系统,对农产品销量进行动态预测。实际算例验证了这一智能预测系统的精确性。

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激励企业技术创新的两种管制方式

殷红, 王先甲

2005 (4): 135-141.

摘要 ( 2003 )

PDF(2392KB) ( 2000 )

本文旨在探讨激励垄断企业技术创新的两种管制方式——价格上限管制和最优管制机制。首先分别建立了它们的管制模型,得出了激励企业技术创新的具体的管制机制;进一步地,比较了在这两种管制方式下企业创新的内在激励,以及创新费用的增加对消费者剩余的影响;并分析了当激励企业创新问题引入时,两种管制方式相对优势的改变。

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基于合作溢出的战略联盟不稳定性研究

蔡继荣, 胡培

2005 (4): 142-148.

摘要 ( 2226 )

PDF(1715KB) ( 1556 )

战略联盟的不稳定性与专有核心资源的共享及其溢出有关。在一个专业化理论模型中,专有核心资源共享和溢出能够带来专业化分工的经济性和成员核心竞争力的提升,这同时打破了事前的竞争力平衡状态,从而引发了成员间争夺和防护最大化溢出的合作冲突。在信息对称的情况下,战略联盟是一个“囚犯困境”,不稳定性由这一博弈的均衡结果来反映,而在信息不对称时,最优溢出量的相机决策建立在对对方溢出量的预期和事先竞争力对比的基础上,由于联盟成员之间的激励不相容,当合作变成不可置信承诺以及市场价格波动时,联盟也是不稳定的。

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