中国管理科学

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朱慧明, 彭成, 游万海, 邓超

2014 (7): 1-9.

摘要 ( 2122 )

PDF(3517KB) ( 1902 )

针对时变相关系数矩阵在多变量随机波动模型的估计问题，构建了贝叶斯动态相关Wishart波动模型。在CC-MSV模型的基础上，设置精度矩阵服从Wishart分布，使得模型的相关系数矩阵具有时变特征。通过模型的统计结构分析，选择参数先验分布，设计相应的Gibbs-MTM-ARMS混合算法，据此估计模型参数；并利用上证综合指数、标普500指数与原油期货价格数据进行实证分析。研究结果表明：模型能够有效地刻画原油市场与股票市场的动态相依性；金融危机期间，股票市场与原油市场的相关性较强，并且难以判断正负方向；金融危机后，中国股票市场与原油市场呈现极微弱的相关性，而美国股票市场与原油市场的正相关性较为明显。

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我国金融机构的系统性金融风险评估——基于极端分位数回归技术的风险度量

陈守东, 王妍

2014 (7): 10-17.

摘要 ( 2448 )

PDF(1600KB) ( 3529 )

本文将极值理论引入到系统性金融风险度量中，通过极端分位数回归技术估计我国33家上市金融机构对金融系统整体的风险贡献，并识别出我国系统重要性金融机构。研究结果表明，我国金融机构的市场价值总资产收益率呈现明显的非正态分布特征，使用极端分位数回归技术可以更准确的度量尾部的风险联动性；银行类金融机构的系统性风险贡献水平最高且波动变化最大，系统性风险贡献排名前十的金融机构基本为银行类机构；证券类、保险类、信托类金融机构的风险贡献水平相对较低；通过与其他研究的对比发现，考虑到极端情形下的尾部风险联动性时，股份制商业银行对金融系统的风险贡献上升。本文的研究为系统重要性金融机构的宏观审慎监管提供了实证依据。

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政策冲击影响下中国能源消费预测分析及控制策略

花玲, 谢乃明

2014 (7): 18-25.

摘要 ( 2040 )

PDF(1407KB) ( 2311 )

本文运用缓冲算子和灰色GM（1，1）模型，对中国能源消费总量和单位GDP能耗进行了模拟和预测，在能源消费预测结果的基础上，构建了两种控制策略模型，并以中国单位GDP能耗预测为例进行了算例分析。研究结果表明，灰色模型较好地模拟和预测了中国能源消费总量和单位GDP能耗。中国在“十二五”期间的节能潜力很大，能顺利完成能源消费总量的指标。“十二五”安全控制策略为[0.48，1），即国家在“十二五”期间的控制力度应调整为“十一五”控制力度的0.48~1倍之间。

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矩约束模型的最优矩条件选取方法

胡毅, 王美今, 汪寿阳

2014 (7): 26-33.

摘要 ( 2360 )

PDF(888KB) ( 2108 )

大量经济、金融以及企业管理等领域研究对象的行为特征可以通过矩约束模型来刻画。然而，该模型中参数的估计对矩条件的选取非常敏感。如何选取最优的矩条件，进而得到更准确的参数估计和更精确的统计推断，是实证研究面临的重要问题。本文从估计量均方误差（MSE）最小的角度，研究了一般矩约束模型两步有效广义矩（GMM）估计的最优矩条件选取方法。首先，利用迭代的方法，推导出两步有效GMM估计的高阶MSE，然后通过Nagar分解，求出了两步有效GMM估计量的近似MSE。接着，基于近似MSE表达式，给出了两步有效GMM估计矩条件选取准则的一般理论，即定义了最优的矩条件，提出了两步有效GMM估计的最优矩条件选取准则，并证明了选取准则的渐近有效性。模拟结果表明，本文提出的矩条件选取方法能够很好地改善两步有效GMM估计量的有限样本表现，降低估计量的有效样本偏差。本研究为实证研究中面临的矩条件选择问题提供了理论依据。

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有限需求信息下基于回购契约的供应链鲁棒协调策略

邱若臻, 黄小原, 苑红涛

2014 (7): 34-42.

摘要 ( 2018 )

PDF(1806KB) ( 1989 )

研究了仅知需求均值和区间信息条件下，基于最小最大后悔值准则的供应链回购契约协调问题。针对未知需求具体分布形式的两级供应链系统，在回购契约框架下，建立了以鲁棒决策和最优决策下的供应链及其成员绩效之差为目标函数的供应链协调模型。在仅知需求区间和均值信息条件下，采用鲁棒优化方法求解了最小最大后悔值准则下的集成供应链鲁棒订货策略和分散供应链鲁棒契约协调策略及其绩效偏差。分析了不同服务水平和契约参数条件下，由于信息缺失而未能实现最优运作的供应链及其成员绩效损失情况。最后，进行了数值计算，验证了通过鲁棒优化方法得到的供应链回购契约协调策略的鲁棒性和有效性。结果表明，基于回购契约的供应链鲁棒协调策略能够有效抑制需求不确定性对系统及其成员运作绩效的影响，同仅知需求区间信息相比，额外获得需求均值信息能够有效改进供应链运作绩效。

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基于CVaR的供应链联合促销的回购契约协调研究

代建生, 孟卫东

2014 (7): 43-51.

摘要 ( 2172 )

PDF(970KB) ( 2026 )

运用CVaR方法，考察了风险中性的供应商和风险规避的销售商联合促销报童类商品的供应链的回购契约协调问题，从讨论中获得一些管理启示。讨论了既定回购契约下渠道成员的最优决策，并分析了回购契约参数、销售商风险规避系数、商品残值和缺货成本等外生参数对渠道成员决策的影响。研究表明传统回购契约不能完成渠道协调，但引入成本分担机制的回购契约能协调不过于规避风险的供应链；指出商品残值和缺货成本对上述结论没有影响，但它们对契约选择空间和能被回购契约协调的供应链的范围具有重要影响。最后，对文中主要结论进行了数值分析。

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我国农村土地间接流转供应链联盟的利益分配机制研究——基于“对称互惠共生”视角

温修春, 何芳, 马志强

2014 (7): 52-58.

摘要 ( 1977 )

PDF(1026KB) ( 1842 )

利益分配是供应链联盟的一个共同而关键的问题，制订公平合理的利益分配方案对供应链联盟的成功运作无疑是重要的。本文从“对称互惠共生”的视角，按照生产要素贡献分配利益的原则，首先采用柯布-道格拉斯生产函数确定各生产要素（劳动、土地和资本）贡献率，然后，对人力资本要素（劳动）建立相应的博弈模型并给出了在利益相关者之间的最优分配解，而对于非人力资本要素则按其投入比例进行分配，最后，通过算例求解得到了农户、中介组织和种植企业在土地流转中获得的最优综合分配额。本文研究结果不仅对农村土地间接流转，而且对其他生产商与供应商之间的供应链合作利益分配机制的建立也具有指导意义。

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面向安全硬约束的煤矿生产物流效率优化研究

王金凤, 翟雪琪, 冯立杰

2014 (7): 59-66.

摘要 ( 2311 )

PDF(926KB) ( 2560 )

在保证安全生产前提下实现效率最大化是煤炭生产企业亟需解决的现实问题。本文结合煤矿生产物流系统的复杂性特征，首先从人员素质、机械装备、环境改善、安全管理、应急救援等方面确定了煤矿生产物流的安全投入指标，运用响应曲面法分析了安全指标与安全水平间的作用关系，确定了煤矿生产物流安全硬约束条件；然后以效率最大化为目标函数、安全目标和资源投入为约束条件，构建了煤矿生产物流效率优化模型；最后通过实例验证了模型的有效性及适用性，为安全生产前提下实现资源优化配置，提高煤矿生产物流效率提供了科学依据。

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周转件构成的可修复系统的可靠性分析

祝硕, 许保光, 刘世骞

2014 (7): 67-75.

摘要 ( 2170 )

PDF(2278KB) ( 1431 )

系统在运行期间因部件失效而发生故障，进行更换维修后，系统部件的使用时间分布发生变化，系统可靠性指标的值也随之变化，对此情况下系统可靠性分析方法进行了研究。将一定范围内同类部件的整体看作系统，并考察全部由周转件构成的系统，通过对各个时刻系统内部件的使用时间以及维修次数分布建立数学模型，得到了系统可靠度随系统运行时间的增加而减小，系统部件更换率随系统运行时间增加而增加的结论。并通过航空公司的实际数据对结果进行了验证。分析结果为备件采购计划、部件梯次使用计划和维修策略的制订具有重要意义。

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基于知识库的应急领域脆弱性指标体系研究

萧海东, 陈宁

2014 (7): 76-81.

摘要 ( 2217 )

PDF(1647KB) ( 1919 )

应急事件的演化和应急领域的脆弱性指标变化有着密切关系。大型运作系统核心能力受损后的应急期间，管理者非常关心如何根据动态变化的受损情况把握关键指标因素进行恢复，从而降低应急管理成本。本文基于知识库对应急领域知识结构进行分析，并将层级时序记忆方法引入应急脆弱性指标知识挖掘体系，通过脆弱性态势感知解决了指标约简问题，最后给出了构建知识库的推理机设计和推理算法。本文得到有助于应急管理的结论：基于知识库的脆弱性指标体系可动态分析突发事件和应急管理中蕴涵的知识，有助于对应急事件演化机理准确把握，提高应对效率。

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公平偏好下的多任务目标与国企高管薪酬激励

晏艳阳, 金鹏

2014 (7): 82-93.

摘要 ( 2069 )

PDF(940KB) ( 2119 )

通过将委托人和代理人公平偏好同时引入到多任务的委托代理模型中，研究国企高管和政府主管部门均具公平偏好下的国企高管最优薪酬机制。研究发现，在企业经营任务目标激励方面，当多任务成本函数为独立关系、互补关系或者替代性足够小的，国企委托人和代理人公平偏好将通过直接和间接的影响途径共同促进高管最优薪酬向公平工资回归，其中，间接影响表现为公平偏好先影响最优薪酬激励强度进而间接地影响总体薪酬水平；在此过程中，政府主管部门公平偏好和高管同情偏好对最优薪酬激励强度的影响，呈现出替代效应。在社会责任任务目标激励方面，显性薪酬激励不是有效的激励方式，因此政府应该借助于隐性激励方式来激励该任务目标的实现。研究还发现教育程度较高的高管具有更强的公平偏好心理。

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双重成本控制标准作用下的员工激励模型研究

孟凡生, 王雪松, 周亮亮

2014 (7): 94-99.

摘要 ( 2094 )

PDF(856KB) ( 2288 )

成本控制标准的设置以及对员工的激励，一直是管理科学研究的重要议题。随着企业环境的演化和变迁，人们对泰勒单层次的成本控制标准及其激励制度提出了质疑，出现了双重成本控制标准这一新生概念。双重成本控制标准在企业中的作用效度与员工个体理性需求的满足程度以及企业效益的最大化存在密切的关系。本文在分析双重成本标准控制作用下员工效用函数和企业收益函数基础上，建立满足员工个体理性需求和企业收益最大化要求的激励模型。算例对模型求解进一步表明，双重成本控制标准作用下的员工激励模型对于激发员工控制成本积极性，提高企业收益水平都具有重要作用。

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CAFTA产业集聚与平衡发展效应实证研究

龙云安

2014 (7): 100-106.

摘要 ( 2007 )

PDF(1096KB) ( 1747 )

中国-东盟自由贸易区（CAFTA）是在中国主导下成立的区域经济一体化组织（CAFTA），积极推进自由贸易区内部成员国的产业集聚与产业发展，并通过经济一体化效应，促进东盟各成员国产业升级和平衡发展，本次研究在空间经济学理论基础上，应用产业集聚常用的H指数和模型分析，实证研究区域经济一体化过程中产业集聚效应和产业集聚到平衡发展路径。研究结果表明：有效协调的一体化机制成为自由贸易区的平衡机制；协调加速产业转移；产业集聚的最终结果将走向产业平衡。

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考虑渠道权利结构的产品服务能力竞争机制研究——制造商服务视角

姚树俊, 陈菊红

2014 (7): 107-115.

摘要 ( 1993 )

PDF(1502KB) ( 2160 )

本文针对两个制造商和一个零售商构成的产品服务供应链，以制造商提供服务为视角，研究了产品服务能力竞争问题。运用Stackelberg动态博弈，分别从制造商Stackelberg、零售商Stackelberg和垂直纳什三种不同权利结构情形，求解了供应链成员企业的均衡策略。通过分析服务成本与不同渠道权利结构下均衡结果之间的变化关系，提出能够满足不同客户需求特征的产品服务能力竞争策略。结果表明，当价格与服务能力水平都比较低时，RS价格领先型策略能够满足实惠型客户需求；当服务能力水平比较高时，VN服务领先型策略能够满足经济型客户需求；当价格比较高时，MS产品领先型策略能够满足专业型客户需求；当价格与服务能力水平都比较高时，产品服务融合策略能够满足品质型客户需求。最后，结合批发价格、服务能力水平、零售价格与服务成本之间的数值变化关系，分析了产品服务能力竞争策略的有效性。

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闭环供应链中制造商与销售商合作创新模型研究

徐伟, 郑石桥, 陈丹萍

2014 (7): 116-123.

摘要 ( 2043 )

PDF(948KB) ( 2124 )

对废旧产品回收再利用既减少环境污染，又能节约社会有用资源，闭环供应链的研究受到学术界的广泛重视。利用生产函数，在稳定型和风险型市场背景下构造了六类非博弈型创新研究和广告合作的二级闭环供应链模型，并采用多种数学方法给出了模型最优解的存在性与求解方法。信息不对称是供应链的重要特点，提高信息共享程度是未来供应链发展的根本趋势。本文首先根据如下假设进行建模，即创新投入能使再制品单位成本降低，广告投入带来废旧产品回收率提高和再制品销售量的增加；其次，模型求最优解过程中强调合作，提出了应制定内部利润分配规则和联合对外行动决策两套契约的供应链管理思想。各成员放弃（至少是减少）内部“斗智斗勇”，按照保证供应链整体利润最大化的原则确定各方的最佳投资额；最后，对模型进行了仿真分析，应用实例说明了在同样市场背景和创新条件下合作比博弈通常能给供应链带来大得多的利润。另外，无论在稳定型还是风险型市场背景下，平等合作与主从合作供应链总利润相同。因此，主企业要尽量对较弱企业进行扶持，提高供应链整体对外竞争能力。

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考虑CO₂排放量的城市专业物流中心选址研究

赵泉午, 杨茜

2014 (7): 124-130.

摘要 ( 2162 )

PDF(1205KB) ( 2025 )

目前关于物流中心选址的研究多基于企业的角度，鲜有学者站在地方政府角度考虑不同行业物流特点对城市物流中心选址进行研究。本文基于钢材分销行业特征，从地方政府角度出发，构建了综合考虑CO₂排放量和物流成本的双目标整数规划模型，采用理想点法将双目标转化为单目标并用分枝定界法对该模型进行求解。本文以重庆市钢材分销行业的城市物流中心选址为例进行分析，并将CO₂排放量的测算结果以澳大利亚碳税的征收标准进行计算，发现碳税征收并不能有效降低钢材行业CO₂排放量。地方政府可通过合理选择物流中心位置、规范城市物流配送车辆选型、限速、限行和错峰限时等城市物流管理策略来实现低碳物流。

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基于最小最大后悔值的应急救灾网络构建鲁棒优化模型与算法

张玲, 陈涛, 黄钧

2014 (7): 131-139.

摘要 ( 2052 )

PDF(1480KB) ( 2590 )

应急救灾过程分为两个阶段：第一阶段启动应急救灾网络构建，在灾区附近设立临时应急配送中心，并由应急资源供应方向其紧急调配应急资源；第二阶段将应急资源从临时应急配送中心向灾区受灾点进行调度，以保证救灾过程顺利进行。本文研究第一阶段应急救灾网络的构建问题，考虑到突发灾害初期灾情相关参数概率分布情况难以获取，建立了基于情景的最小最大后悔值准则的应急救灾网络构建鲁棒优化模型。求解模型时，利用有限情景集表示第二阶段的不确定性数据，并将模型化为与其等价的混合整数规划模型，利用情景松弛的迭代算法进行求解。数值试验中给出相应的绝对鲁棒模型与本文偏差鲁棒模型作了比较，结果表明基于最小最大后悔值准则的应急救灾网络优化模型具有良好的鲁棒性，而且算法也是有效的。

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风险投资机构的网络位置对IPO期限的影响

杨敏利, 党兴华

2014 (7): 140-148.

摘要 ( 2106 )

PDF(881KB) ( 2365 )

研究了风险投资机构的网络位置对IPO期限的影响作用与影响机理。运用清科数据库2000年1月1日至2010年12月31日的数据，研究发现风险投资机构的网络位置对IPO期限有显著影响——风险投资机构的网络中心性越高，IPO速度越快。为进一步揭示影响机理，以Heckman模型为基础构建了一个两步回归模型。回归结果表明：网络中心性高的风险投资机构既可以选择到高质量的风险项目，也可以为所投资的风险项目提供高质量的增值服务，因而可以实现更快的IPO。

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