中国管理科学

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李红权, 汪寿阳, 马超群

2008 (5): 1-8.

摘要 ( 2686 )

PDF(917KB) ( 3023 )

基于金融复杂性研究视角,采用非线性动力学分析方法,分析股市波动的本质特征与形成机制。结果表明股市波动具有显著的分形动力学特征与长期记忆效应;股票市场存在低维混沌,具有内生的不稳定性;股价行为有其内在的非线性动力学形成机制,揭示出金融市场的正反馈机制、投资者的异质性与相互影响是引发市场复杂行为的重要途径;提出了非线性金融理论的研究方向并阐明了对于金融实践的意义。

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STAR与ANN模型：证券价格非线性动态特征及可预测性研究

苏治, 方明, 李志刚

2008 (5): 9-16.

摘要 ( 2860 )

PDF(1170KB) ( 1450 )

证券价格的可预测性一直是现代金融学的研究焦点。近年来,以平滑迁移(STAR)模型和神经网络(ANN)模型为代表,国外学者将许多非线性模型应用于证券价格非线性动态特征及可预测性的研究。本文采用多种线性、非线性股价预测模型对上证180指数短期和中长期可预测性进行研究,并基于统计指标和投资策略指标比较了不同模型的预测能力。结果表明:我国证券价格具有非线性特征,在短期和中长期水平上具有一定的可预测性,这对有效市场假说提出了质疑;ANN模型的预测能力多数情况下优于RW模型、线性AR模型和STAR模型,基于ANN模型的"盯市"投资策略能获得比"买入持有"投资策略更高的平均净收益。

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利率期限结构模型非线性建模

潘婉彬, 陶利斌, 缪柏其

2008 (5): 17-21.

摘要 ( 2709 )

PDF(693KB) ( 1275 )

应用门限模型对利率期限结构模型中漂移项的非线性性进行建模,提出门限(threshold)CKLS模型。用基于自助法(bootstrap)的广义拟似然比检验方法对门限CKLS模型进行了检验。检验结论表明:门限CKLS模型能较好的刻画利率期限结构模型中漂移项的非线性,在0.1的显著水平下优于CKLS模型。

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基于Copula风险中性校准的违约相关性研究

童中文, 何建敏

2008 (5): 22-27.

摘要 ( 3936 )

PDF(819KB) ( 2457 )

违约率的估计是IRB法的核心要素之一,违约相关性是违约概率研究和估计的不可忽略的重要因素,目前的研究大多通过资产相关替代研究违约相关。风险中性可降低模型风险带来的估计误差。本文针对CDS's特征构建了风险中性违约相关估算的Copula模型,并提出了Copula选择方法且进行了实例分析,发现8自由度学生t-Copula是最优的。

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商业银行资本充足率的信息甄别与选择

周力扬, 武康平

2008 (5): 28-36.

摘要 ( 2067 )

PDF(1274KB) ( 1617 )

对商业银行资本充足率的要求已经成为银行监管体系的核心。目前,世界上许多国家和地区都在遵守《巴塞尔协议》规定的资本充足率不低于8%的标准,但这个统一标准忽视了个体差异,显得不尽合理。与现有文献的分析角度不同,本文重点研究了监管部门制定该标准的信息甄别问题,并指出监管部门的监管水平与最低资本充足率要求之间存在一定的替代关系。基于数理模型推导,本文又利用数值分析的方法,对模型的结果给出直观的经济解释。最后文中对一百多个国家和地区的实证分析结果也支持了本文模型的推断。

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经济转型时期中国的非线性菲利普斯曲线

许冰, 章上峰

2008 (5): 37-41.

摘要 ( 2380 )

PDF(543KB) ( 2326 )

本文应用半参数模型识别经济转型时期中国的非线性菲利普斯曲线,这种非线性关系表现为三次多项式函数,拟合效果较好,统计检验显著。此外,本文给出了非线性菲利普斯曲线的经济学阐释,并用于预测2007-2010中国的通货膨胀趋势。

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基于价值损耗的生鲜农产品供应链协调

但斌, 陈军

2008 (5): 42-49.

摘要 ( 2520 )

PDF(170KB) ( 2639 )

生鲜农产品属于变质产品,但是变质库存管理是针对产品本身的变质属性发展起来的,不能解决生鲜农产品的非变质性价值损耗问题。由此,本文针对现有文献对损耗尚停留在定性描述阶段,构造了一个指数形式的新鲜度衰减函数,尝试用新鲜度表征价值损耗,在此基础上定量研究两级生鲜农产品供应链协调问题。研究发现,考虑价值损耗的情况下,集中式决策不能使生鲜农产品供应链达成协调。

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基于瓶颈供应商提前期的供应链协同契约研究

魏晨, 马士华

2008 (5): 50-56.

摘要 ( 2647 )

PDF(1154KB) ( 1416 )

针对瓶颈供应商对制造商采购提前期制约的影响,在一个"两供应商——单制造商"组成的两阶供应链系统中,构建了分散决策契约模型和集中决策下的协同契约模型,通过比较供应链的总体收益,指出核心制造商从供应链的角度提高瓶颈供应商在提前期上协同的重要性并做了详细分析,并从提高供应商协同积极性的角度提出了对供应链渠道收益分配机制。最后,通过数值分析证明了文章中提出的新观点。

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奖惩机制下电子类产品制造商回收再制造决策模型

王文宾, 达庆利

2008 (5): 57-63.

摘要 ( 2562 )

PDF(330KB) ( 1182 )

研究了电子类产品制造商回收再制造决策问题。为引导制造商回收再制造,设计了一个奖惩机制。建立了制造商回收再制造的三个决策模型并分别比较了三种情形下制造商的决策结果。研究表明:只有回收再制造具有成本优势时制造商才自愿回收废旧产品;当回收再制造废旧产品具有成本优势时,该奖惩机制导致回收率提高、新产品销售价格降低、新产品需求量增加;当回收再制造废旧产品不具有成本优势时,该奖惩机制导致回收率提高、新产品销售价格提高、新产品需求量减少;针对有无回收再制造成本优势情形,分别给出了奖惩机制下制造商利润大于无奖惩机制情形下制造商利润的奖惩力度和最低回收率的临界值;本文结论能够为政府引导制造商回收再制造提供理论指导。

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应急期间服务运作系统能力的采购和恢复模型

包兴, 季建华, 邵晓峰, 唐讴, 刘希龙

2008 (5): 64-70.

摘要 ( 2492 )

PDF(1099KB) ( 1172 )

分析了大型服务运作系统应急期间的能力应急管理模式,围绕系统内部能力恢复和外部能力采购,综合考虑社会惩罚成本,以应急期间的总成本最小为目标构建了相应的数学模型。通过数值仿真得到4个重要的管理学结论,对社会管理部门的应急政策制定以及运作系统本身在应急期间的科学决策均具有重要的指导意义。

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供应商管理库存应对突发事件

张菊亮, 陈剑

2008 (5): 71-76.

摘要 ( 2426 )

PDF(678KB) ( 1414 )

本文研究短生命周期供应链,它由一个生产商和一个销售商组成,供应商替销售商管理库存。首先指出供应商管理库存同样存在激励冲突,出现双边际效应,即分权决策下供应商的存货量小于供应链利润最大的库存量。接下来,提出一个使供应链达到合作的合约——未售货物补偿合约,即,销售商要对没有售完的货物进行补偿。该合约具有参数简单,管理费用低,且能将供应链利润在供应商和销售商之间任意分配。然后研究当突发事件导致供应商的生产费用(包括采购费用,运输费用等)发生变化对供应链的影响。最后,提出一个能应对突发事件并使供应链达到合作的合约。利用数值例子说明合约的价值。

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针对存在传染效应突发事件的资源布局问题研究

于瑛英, 池宏, 祁明亮

2008 (5): 77-83.

摘要 ( 2550 )

PDF(606KB) ( 967 )

本文针对一类具有传染效应的突发事件建立资源布局模型。具有传染效应的突发事件是指在某地区发生事件,在其周围一定距离内的其他地区也会发生同类事件。对初始发生事件供应不同的资源将影响到其他地区的资源需求,因此整个地区的资源需求表现为多个需求组合。本文建立的模型考虑到某个地点发生事件带来的多种资源需求组合,将问题分为两个阶段进行分析,并同时考虑选址和资源配置来满足该地区发生事件需求以及引发的其他地区的资源需求。针对此模型,构造两层的禁忌搜索算法,并在最后给出算例。

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消费者驱动的制销供应链联盟安全信号传递

孟炯, 唐小我, 倪得兵

2008 (5): 84-89.

摘要 ( 2700 )

PDF(727KB) ( 1237 )

从企业社会责任的一个方面——产品安全性能对消费者的影响入手,运用博弈论的基本思想,对供应链信息不对称条件下,制销联盟安全信号传递原理进行了研究。结果表明:g类制销联盟采取积极的安全信号传递策略,发出强度令b类制销联盟难以模仿的信号,市场会出现理想的分离均衡,使产品在安全责任上差异化,从而增强g类产品的竞争力。结论对供应链各成员的决策具有重要的指导意义。

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供应链前沿生产函数的DEA估计研究

杨锋, 梁樑, 凌六一, 杜少甫

2008 (5): 90-95.

摘要 ( 2308 )

PDF(364KB) ( 1515 )

技术效率评价在管理学理论研究与企业市场实践中均具有重要意义,而对技术效率的评价必须立足于对前沿生产函数的估计。供应链管理已经被证实是降低成本以提供更大产品与更好服务的有效方法,然而,对于供应链的前沿生产函数的估计尚未得到研究。这主要是因为两方面研究的缺乏;其一,多产出的生产系统的前沿生产函数估计方法;其二,多阶段的生产系统的前沿生产函数估计方法。本文将提出一种供应链前沿生产函数的估计方法,以解决上述两个主要障碍。有关商业银行运作的实证研究表明,该方法能够估计供应链的前沿生产函数。

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下游零售商强势背景下的多对一供应链协调模型

王小龙, 刘丽文

2008 (5): 96-109.

摘要 ( 2259 )

PDF(2199KB) ( 1306 )

本文研究下游零售商强势背景下,包含多供应商、单零售商的供应链协调问题。首先,提炼出一类能够反映强势零售商运作特点的契约:主动向上调节生产商的生产行为以降低成本;根据市场需求变化积极调整订货;接下来借鉴斯塔尔伯格博弈的分析思路,得到了能够被强势零售商用来协调供应链的契约参数方程,并证明了该契约具有较强的供应链系统利润分配能力。最终结果表明,与一对一供应链相比,多个供应商之间的水平竞争在一定程度上减轻了零售商的协调压力,零售商可以通过更少的转移支付达到预期的协调目的。

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基于ECA规则的工作流时间约束分析

李德芳, 刘鲁, 张朝俊, 乔颖, 王宏安

2008 (5): 110-117.

摘要 ( 2316 )

PDF(767KB) ( 1321 )

本文着重研究了工作流中各活动间的定量时序关系,提出了一种分析工作流中时间约束的方法。该方法针对基于ECA规则的工作流,通过建立及分析工作流的约束图,对工作流中活动间定量时序约束的一致性进行了分析,从而保证了工作流的正常运行。

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基于规模的软件工作量估计方法研究

张俊光, 吕廷杰

2008 (5): 118-122.

摘要 ( 2490 )

PDF(773KB) ( 1784 )

为获得软件项目的工作量,提出了根据规模进行工作量估计的方法。首先根据组织软件项目的历史数据,通过散点图,确定了工作量和规模之间是高度正相关的线性关系。接下来分别采用公式统计求解法、工具统计求解法进行回归,经过回归后得到了规模和工作量之间的线性回归方程,根据线性回归方程即可获得软件项目的工作量;为简化计算过程,也研究了利用编程统计获得项目工作量的方法。最终研究表明,通过这三种方法所得到的结果基本上是是一致的。通过线性回归方程的实际应用证明,这三种方法是有效的,适用于绝大多数软件组织,其估算误差最高不高于33.57%。

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一种软件自动测试风险判别和规避模型

阚红星, 杨善林, 吴晓琴

2008 (5): 123-127.

摘要 ( 2208 )

PDF(638KB) ( 1146 )

根据已有的投资回报(ROI)分析模型,结合COCOMO度量结果,在充分考虑回归测试时测试程序维护成本基础上,提出一种软件自动测试风险判别和规避模型。模型首先提出平均维护代价因子概念并计算其阈值,然后对每次维护代价因子进行正态分析,通过正态分布判别自动测试的风险性,最后利用敏感性分析给出风险规避的策略。模型为整个自动测试过程提供动态指导和正确的决策,避免风险发生。

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CPM网络节点时差的特性与应用

张立辉, 乞建勋

2008 (5): 128-133.

摘要 ( 2155 )

PDF(491KB) ( 1025 )

节点时差是CPM网络中一个重要的机动时间概念,在各种机动时间中最为直观,计算和应用起来最为简便。本文从机动时间与路长关系的角度研究了节点时差的三个特性,提出了机动时间定理和特征路线定理。在此基础上提出了运用节点时差快速求解次关键路线的方法,以及在时间-费用优化问题中构造等效子网络以简化运算的方法,并进行了理论证明。

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基于调查与实验的个体投资者羊群行为研究

谢晔, 文凤华, 杨晓光

2008 (5): 134-140.

摘要 ( 3528 )

PDF(943KB) ( 1491 )

本研究使用调查法和实验法从微观角度研究个体投资者的心理和行为特征,重点研究投资者的羊群行为。研究发现,个体投资者的羊群行为因为个性特征和个人背景而异:自我效能感高、长线投资者的羊群行为表现较弱,羊群行为在投资经验上差异显著,在做出购买决策时比做出卖出决策时羊群行为表现更为明显,而且购买时的羊群行为、敢为性和独立性可以预测投资者的投资绩效。通过实验没有发现信息因素、自我效能感因素对羊群行为存在显著的主效应,但信息因素、自我效能感因素对投资者的投资绩效存在显著的主效应。

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基于灰色关联度求解指标权重的改进方法

崔杰, 党耀国, 刘思峰

2008 (5): 141-145.

摘要 ( 3152 )

PDF(528KB) ( 2571 )

针对决策过程中指标权重的确定问题,在分析现有权重确定方法不足的基础上,提出了一种基于灰色关联度求解指标权重的改进方法,并对其性质进行了研究。该方法是对决策者给出的主观权重经验判断矩阵进行充分挖掘,提取出一个公共比较权重数列,并建立一个简易的数学模型,使确定的权重同时反映主观程度和客观程度。算例分析说明了该改进方法的简单性与实用性。

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权重信息完全未知的灰色多属性群决策方法研究

陈孝新, 刘思峰

2008 (5): 146-152.

摘要 ( 2720 )

PDF(761KB) ( 1778 )

基于灰色系统理论的思想和方法,探讨了决策方案的属性值为区间灰数、属性权重及各决策人的权威权重完全未知的灰色多属性群决策问题。通过分析,引入了个体理想最优方案向量、理想专家、方案间优势度和方案集中方案间优势比较矩阵等概念。根据区间灰数的本质特征,定义了两区间灰数的新的相离度,构建了基于两区间灰数相离度的灰色区间关联系数公式及灰色关联度。建立了基于投影的特征向量法和模糊互补判断矩阵排序方法的两种决策算法,给出的算法避免了权重的计算。文中实例分析说明了所提出的灰色多属性群决策方法的合理性及其算法的有效性。

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两种改进的超效DEA模型

李宇红, 赵二帅, 关忠诚

2008 (5): 153-156.

摘要 ( 2426 )

PDF(210KB) ( 1813 )

对DEA有效决策单元不能排序是传统DEA模型的一大缺点。该问题也成为DEA领域研究的热点。AP模型是最常用的区分DEA有效决策单元效率值大小的超效模型,但在实际应用中却出现了无解或解不稳定的情况。国外学者新近提出的MAJ模型、LJK模型则有效解决了这两个问题,但却存在模型区分能力不强的缺点。本文分析了这两种模型缺点产生的原因、予以改进并给出理论证明。标准数据集的实验显示改进效果显著,尤其是改进后的LJK模型表现优异。

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不完全信息下的一种信用分类方法

许皓, 徐晓燕

2008 (5): 157-163.

摘要 ( 2480 )

PDF(324KB) ( 881 )

本文详细分析了一类典型的不完全信息的信用评价问题,即存在信用参考信息不完全或样本数据较少,以及某些指标数据为区间数等。文章首先考虑具有不完全信用参考信息的情况,在分析这类问题特性的基础上,基于数据包络分析理论(DEA),提出一种以拒绝案例集构造参考单元集的方法,并给出了相应的DEA模型。然后,进一步考虑带有较为复杂区间指标数据这类具有不完全指标信息的信用评价问题,并给出了相应的信用分析方法,最后采用算例说明本文提出方法的合理性。由于所提方法能有效地处理信用信息不完全和指标数据不完全的情况,故其具有较为广泛的实用性。

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业务外包委托代理模型中的风险补偿安排

高俊山, 韦静, 李晓非, 谷东元

2008 (5): 164-170.

摘要 ( 2382 )

PDF(499KB) ( 1519 )

外包活动中代理成本的高低直接影响到外包企业的核心竞争力,如何降低业务外包中的代理成本是本文的研究重点。本文首先从代理成本的机理分析入手,考虑到风险补偿在针对"代理问题"的激励契约设计中的重要性,对一个经典的最优激励契约模型进行改进,期望改进的模型能够有效降低代理成本。改进后的模型结果表明:在最优激励契约中加入风险补偿因素可以使得风险成本和激励成本下降,从而降低代理成本。本文的研究结果具有一定的普遍意义,适用于各种类型的业务外包活动,对外包企业最优激励契约的设计具有指导意义。

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基于成员-任务互动的团队有效性多智能体模拟

董升平, 胡斌, 张金隆

2008 (5): 171-181.

摘要 ( 2455 )

PDF(1151KB) ( 1318 )

团队任务过程和团队人群行为之间通过成员能力与任务要求的匹配,成员在任务处理中学习而能力得以提高等人与任务间的联系而发生成员-任务互动。为分析这种互动对团队有效性的影响,在分析了团队任务过程中各影响因素间的因果关系之后,构建了一个多智能体模拟模型,采用Repast.J 3.1实现了该模型,开发了基于成员-任务互动的团队有效性多智能体模拟系统,并设计了多个实验方案对系统进行了验证和确认,之后该系统被用于分析任务规模和波动幅度的影响。模拟结果表明在团队任务过程中,无论任务规模或关系波动幅度多大,团队成员关系度与任务成本不可能同时达到最优,同时就如何有效促进团队有效性给出了建议。

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企业IT系统应用决策的博弈分析及实证研究

陈升, 赵泉午, 孟庆国, 胡鞍钢

2008 (5): 182-192.

摘要 ( 2694 )

PDF(1529KB) ( 1079 )

现有文献很少基于企业间的博弈来研究企业IT系统应用决策问题。本文首先构建博弈论模型证明了企业IT采用层次、实施投入水平分别为决策变量的情况下,两阶段博弈纯纳什均衡的存在性和唯一性,进而求出IT采用层次和预算同时决策变量条件下,n个企业三阶段博弈纯纳什均衡解,分析了纳什均衡状态时,企业初始因素、IT系统采用层次、实施投入水平及IT应用绩效之间的相互关系,同时以重庆市相关企业为样本的两阶段问卷数据,对理论分析的结果进行实证研究,结果表明:采用动因和实施投入水平显著正相关,实施投入水平与IT应用绩效显著正相关,采用层次与实施投入水平负相关,采用动因与应用绩效显著负相关。

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